55
НБУ змінив порядок оцінки стійкості банків
— Фондовий ринок
Національний банк України узгодив порядок проведення оцінки стійкості банків і банківської системи з новим процесом встановлення підвищених пруденційних нормативів за результатами процесу SREP.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Які етапи оцінки стійкості збережуться
Ключові підходи до оцінки стійкості залишилися незмінними. Як і раніше, вона проводитиметься у три етапи:
- оцінка якості активів (Asset Quality Review, AQR) незалежними аудиторами для всіх банків;
- екстраполяція результатів AQR для всіх банків за потреби;
- стрес-тестування за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями для найбільших банків.
Що зміниться для банків
Для банків, що проходять оцінку лише за двома етапами, — скасовуються вимоги про визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу за результатами оцінки стійкості. Натомість ці результати безпосередньо враховуватимуться в підвищених пруденційних нормативах за результатами SREP.
Для банків, що проходять оцінку стійкості за трьома етапами, — необхідні рівні нормативів достатності капіталу затверджуватимуться на рівні, який відповідатиме більшому із двох значень: розрахунковому необхідному рівню, визначеному за результатами стрес-тестування, або загальним вимогам до капіталу (ОCR, Overall Capital Requirement) за результатами SREP.
Як оптимізували процес оцінки
Також Національний банк оптимізував процес оцінки стійкості банків.
Зокрема, банки повинні забезпечити досягнення необхідних рівнів достатності капіталу до кінця року, в якому проводилася оцінка стійкості, та підтримувати їх до завершення наступного року, коли за результатами нової оцінки будуть затверджені інші необхідні рівні.
Лише у випадку, якщо банк не досягне необхідних рівнів достатності капіталу до кінця року або надалі порушить ці вимоги, він буде зобов’язаний розробити та виконати програму капіталізації або реструктуризації.
Для урахування європейських підходів, зміни також передбачають визначення за результатами оцінки стійкості необхідного рівня коефіцієнта левериджу (LR). Водночас, запровадження відповідної вимоги відтерміновано в часі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк схвалив методологію стрес-тестування, яке передбачає оцінку показників діяльності банків та достатності їх капіталу в умовах базового макроекономічного сценарію та малоймовірної, але реалістичної кризи.
Стрес-тестування є третім етапом оцінки стійкості банків. Його мета — оцінити спроможність банків виконувати основні функції за несприятливих умов, підтримуючи в такий спосіб економіку. Відповідно до технічного завдання з оцінки стійкості, стрес-тестування у 2026 році пройдуть 26 банків із часткою понад 90% активів банківської системи.
Також ми розповідали, що Національний банк оновив нормативну базу з управління ризиками, запровадивши вимоги щодо управління ризиком третіх сторін. Нові правила поширюються на банки та банківські групи, надавачів фінансових платіжних послуг і страховиків. Вимоги не стосуються регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які не перебувають під наглядом НБУ.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
