141
Приближение к стандартам ЕС: НБУ обновил подходы к кредитному риску
— Кредит&Депозит
Национальный банк обновил требования относительно расчета банками минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Размер экспозиций, взвешенных по кредитному риску, отражает неожиданные потери (убытки) от кредитного риска по активным банковским операциям, которые должны покрываться капиталом.
Такое обновление является очередным шагом по приближению нормативно-правовых актов Национального банка в сфере банковского регулирования к стандартам ЕС.
На данный момент банки уже учитывают экспозиции, взвешенные по кредитному риску, в минимальных требованиях к достаточности капитала, установленных в Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине. Однако их расчет основан на предварительных подходах Базельского комитета по банковскому надзору.
Введенные требования предусматривают:
- расширение перечня экспозиций, для которых вес риска определяется с применением кредитных рейтингов;
- применение сниженных весов риска для экспозиций малого и среднего бизнеса, а также для экспозиций, обеспеченных жилой недвижимостью;
- расширение перечня приемлемых инструментов для смягчения кредитного риска и предоставителей таких инструментов.
Указанные изменения будут обеспечивать более чувствительную оценку неожиданных потерь (убытков) от кредитного риска по активным банковским операциям, что будет способствовать повышению финансовой устойчивости банков. В то же время применение более низких весов риска будет способствовать расширению ипотечного кредитования и кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.
Введение обновленных требований будет поэтапным, в частности:
- до 1 марта 2026 года банки будут осуществлять разработку/доработку внутренних положений по определению минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску;
- с 1 марта по 1 августа 2026 — проведут тестовые расчеты;
- с 1 августа 2026 г. — перейдут на обновленный расчет требований к достаточности капитала для покрытия кредитного риска путем взвешивания экспозиций по новому подходу.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
