43
НБУ изменил порядок оценки устойчивости банков
— Фондовый рынок
Национальный банк согласовал порядок проведения оценки устойчивости банков и банковской системы с новым процессом установления повышенных пруденциальных нормативов по результатам процесса SREP.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Какие этапы оценки устойчивости сохранятся
Ключевые подходы к оценке устойчивости остались неизменными. Она по-прежнему будет проводиться в три этапа:
- оценка качества активов (Asset Quality Review, AQR) независимыми аудиторами для всех банков;
- экстраполяция результатов AQR для всех банков при необходимости;
- стресс-тестирование по базовому и неблагоприятному макроэкономическому сценарию для крупнейших банков.
Что изменится для банков
Для банков, проходящих оценку только по двум этапам, отменяются требования об определении необходимых уровней нормативов достаточности капитала по результатам оценки устойчивости. Эти результаты будут непосредственно учитываться в повышенных пруденциальных нормативах по результатам SREP.
Для банков, проходящих оценку устойчивости по трем этапам, необходимые уровни нормативов достаточности капитала будут утверждаться на уровне, который будет соответствовать большему из двух значений: расчетному необходимому уровню, определенному по результатам стресс-тестирования, или общим требованиям к капиталу (ОCR, Overall Capital Requirement).
Как оптимизировали процесс оценки
Также Национальный банк оптимизировал процесс оценки устойчивости банков.
В частности, банки должны обеспечить достижение необходимых уровней достаточности капитала до конца года, в котором проводилась оценка устойчивости, и поддерживать их до завершения следующего года, когда по результатам новой оценки будут утверждены другие необходимые уровни.
Только в случае, если банк не достигнет необходимых уровней достаточности капитала до конца года или в дальнейшем нарушит эти требования, он будет обязан разработать и выполнить программу капитализации или реструктуризации.
Для учета европейских подходов изменения также предусматривают определение по результатам оценки устойчивости необходимого уровня коэффициента левериджа (LR). В то же время введение соответствующего требования отсрочено во времени.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк одобрил методологию стресс-тестирования, которое предусматривает оценку показателей деятельности банков и достаточности их капитала в условиях базового макроэкономического сценария и маловероятного, но реалистичного кризиса.
Стресс-тестирование является третьим этапом оценки устойчивости банков. Его цель — оценить способность банков выполнять основные функции в неблагоприятных условиях, поддерживая таким образом экономику. Согласно техническому заданию по оценке устойчивости, стресс-тестирование в 2026 году пройдут 26 банков с долей более 90% активов банковской системы.
Также мы рассказывали, что Национальный банк обновил нормативную базу по управлению рисками, введя требования по управлению риском третьих сторон. Новые правила распространяются на банки и банковские группы, поставщиков финансовых платежных услуг и страховщиков. Требования не касаются регулирования деятельности субъектов хозяйствования, не находящихся под наблюдением НБУ.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
