130
Стресс-тестирование пройдет 21 банк: НБУ утвердил методологию
— Фондовый рынок
Национальный банк утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2025 году, которое начинается в июне. Информация о результатах оценки устойчивости будет обнародована в конце года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Что такое стресс-тестирование банков
Это один из этапов оценки устойчивости банков.
В этом году стресс-тестирование пройдет 21 банк, на которые приходится более 90% активов банковской системы.
Стресс-тестирование в 2025 году
В 2025 году Национальный банк возобновляет стресс-тестирование банков с использованием неблагоприятного сценария.
Предыдущая оценка устойчивости банков в 2023 году предусматривала только расчет показателей деятельности на следующие три года по базовому макроэкономическому сценарию на основе макроэкономического прогноза Национального банка.
Дальнейшее приспособление банков к условиям военного положения, наращивание активности и объемов балансов требует более полной оценки рисков. Стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию позволит определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным событиям в будущем.
Неблагоприятный сценарий отражает гипотетический довольно глубокий и затяжной кризис. В основу предположений о глубине кризиса положен опыт стресс-тестирования банков в ЕС. В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается снижение ВВП на -3,1%.
Прогнозный горизонт стресс-тестирования традиционно составит три года. Баланс банков будет статическим в прогнозном периоде: структура и объемы активов меняться не будут (за исключением изменений исключительно вследствие действия рисков и курсовых переоценок).
Также стресс-тест предусматривает реализацию кредитного и рыночного (процентного и валютного) рисков.
- Кредитный риск возникает в результате ухудшения качества кредитов. Параметры ухудшения качества определяются для кредитов крупных корпоративных должников индивидуально и для других кредитов на портфельной основе.
- Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется посредством неизменности ставок по активам и роста стоимости обязательств.
- Валютный риск реализуется посредством переоценки открытой валютной позиции в результате девальвации, изменения компонента валютного риска в составе рыночного риска, а также косвенно через кредитный и процентный риски.
Читайте также: Самые привлекательные депозиты мая 2025 года
Дополнительно Национальный банк в неблагоприятном сценарии также предусмотрел влияние на капитал банков реализации операционного риска.
Результаты стресс-тестирования
По результатам стресс-тестирования для банков будут определены необходимые уровни достаточности нормативов капитала, что позволит обезопасить их от нарушения нормативных требований и наступления неплатежеспособности даже при кризисных условиях.
Если рассчитанные необходимые уровни достаточности капитала банка окажутся выше нормативных значений показателей, банку нужно будет составить программу капитализации/реструктуризации. Выполнение программы должно обеспечить достижение/соблюдение установленных необходимых уровней достаточности капитала.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
