273
Стресс-тест 23 крупнейших банков США спрогнозировал $541 млрд убытков
— Фондовый рынок
Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала результаты ежегодного банковского стресс-теста, продемонстрировавшего, что у крупных банков имеются хорошие возможности, чтобы выдержать серьезную рецессию и продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия даже во время серьезной рецессии.
Стресс-тест оценивает устойчивость крупных банков путем оценки их уровня капитала, убытков, доходов и расходов в условиях гипотетической рецессии и шока на финансовом рынке, используя данные банков по состоянию на конец 2022 года.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Все 23 проверенных банка оставались выше своих минимальных требований к капиталу во время гипотетической рецессии, несмотря на общие прогнозируемые убытки в $541 млрд. В условиях стресса совокупный коэффициент капитала, основанный на риске, обеспечивающем защиту от убытков, снизится на 2,3 процентных пункта до минимума в 10,1%.
Нынешний стресс-тест включает в себя серьезную глобальную рецессию с 40-процентным падением цен на коммерческую недвижимость, значительным увеличением количества вакансий в офисах и 38-процентным падением цен на жилье. Уровень безработицы растет на 6,4 процентных пункта до пика в 10%, а экономическое производство снижается.
Тест, сосредоточенный на коммерческой недвижимости, показывает, что, хотя крупные банки понесут большие убытки по гипотетическому сценарию, они все равно смогут продолжать кредитовать. В тесте этого года банки владеют примерно 20% кредитов на офисную и коммерческую недвижимость в центре города.
Большое прогнозируемое снижение цен на коммерческую недвижимость в сочетании со значительным увеличением количества вакантных офисных помещений способствует прогнозируемому убытку по офисной недвижимости, который примерно втрое превышает уровень, достигнутый во время финансового кризиса 2008 года.
Общие прогнозируемые убытки в размере $541 млрд включает более $100 млрд убытков от коммерческой недвижимости и жилищных ипотечных кредитов, а также $120 млрд убытков по кредитным картам, что превышает убытки, прогнозируемые в прошлогоднем тесте.
Общее снижение капитала на 2,3 процентных пункта несколько меньше, чем падение на 2,7 процентных пунктов в прошлогоднем тесте, но его можно сравнить со снижением, прогнозируемым стресс-тестом за последние годы.
Впервые ФРС провела исследовательский рыночный шок торговых портфелей крупнейших банков, проверяя их на предмет усиления инфляционного давления и роста процентных ставок. Результаты показали, что торговые портфели крупнейших банков были устойчивы к протестированной среде повышения ставок.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
