243
НБУ змінив підходи до оцінки кредитного ризику за цінними паперами
— Фондовий ринок
Національний банк України запровадив єдиний підхід до оцінки кредитного ризику цінних паперів, зокрема українських державних облігацій.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Читайте також: Чому українці зменшили обсяг вкладів – пояснення НБУ
Єдиний підхід ґрунтується на кредитних рейтингах емітента/країни місцезнаходження емітента/цінних паперів, визначених міжнародними рейтинговими агентствами “Standard & Poor’s”, “Fitch Ratings” та “Moody’s Investors Service”.
Як було раніше. Досі всі цінні папери Уряду України незалежно від виду валюти враховувалися з нульовим ризиком.
Що зміниться. Кредитний ризик українських державних облігацій в іноземній валюті буде оцінюватись за загальними підходами, тобто з урахуванням рейтингу України. Тепер нульовий ризик буде визначений лише для державних облігацій у гривні, що відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам.
Потенційні збитки за цінними паперами будуть оцінюватися через визначення їхнього кредитного ризику та покриватись капіталом через застосування відповідних коефіцієнтів ризикозваження під час розрахунку нормативів достатності капіталу. Значення цих коефіцієнтів залежатиме від рейтингів емітента/країни місцезнаходження емітента/цінних паперів та визначатиметься в діапазоні від 0% до 100%.
Куди вкладати гроші
*Як це буде діяти.*Для поступової адаптації банківської системи до зміни підходів передбачено поетапне упродовж наступного року запровадження коефіцієнтів ризикозваження до українських державних облігацій в іноземній валюті.
Зазначеними змінами також оновлено параметри логістичної моделі та діапазони значень коефіцієнтів вірогідності дефолту боржників (PD), що застосовуються банками з метою оцінки їхнього кредитного ризику. Така актуалізація здійснена з урахуванням нових даних фінансової звітності боржників, враховує поточні економічні тенденції, що загалом забезпечує більшу прогностичну здатність моделі.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
