Вадим Іосуб: про нові вимоги до ліквідності банків від НБУ


Вадим Іосуб: про нові вимоги до ліквідності банків від НБУ

Вже в 2018-2019 Нацбанк планує запровадити нові вимоги до ліквідності банків. Зокрема, НБУ запланував введення в 2018 році показника LCR (норматив короткострокової ліквідності), а в 2019 – показника NSFR (норматив довгострокової ліквідності).

Спробуємо розібратися, що це таке і як ці показники вплинуть на банківську систему України?

Про LCR

LCR (Liquidity Coverage Ratio) – це коефіцієнт покриття ліквідності. Визначає достатність високоліквідних активів фінансової установи для покриття короткострокових зобов’язань.

Являє собою відношення (результат ділення) величини високоліквідних активів до можливого чистого відтоку грошових коштів (тобто відтоку за вирахуванням можливих притоків) протягом 30-денного стресового періоду.

Відношення має бути більше ніж 100%, іншими словами, високоліквідні активи повинні повністю покривати, перевищувати можливий відтік готівки при стресовому сценарії.

LCR – один з ключових елементів реформ Базельського комітету для забезпечення більшої стійкості банківського сектору.

Мета введення цього коефіцієнта полягає в сприянні короткостроковій стійкості профілю ризику ліквідності банків.

Це досягається за рахунок того, що у банків буде достатній запас необтяжених високоякісних ліквідних активів, які можна легко і швидко перетворити на ринку на готівку для задоволення потреби в ліквідності при стресовому сценарії дефіциту ліквідності протягом 30 календарних днів.

Коефіцієнт, при його введенні, покращить спроможність банківського сектору протистояти шокам, пов’язаним з фінансовим та економічним стресом, незалежно від його джерела, тим самим знижуючи ризик поширення шоку з фінансового сектору в реальний сектор економіки.

Введення цього коефіцієнта – урок, отриманий зі світової кризи 2007-2008 років.

Під час фази ліквідності фінансової кризи, яка почалася в 2007 році, багато банків, незважаючи на достатній рівень капіталу, все одно відчували труднощі, оскільки вони не управляли своєю ліквідністю належним чином.

Криза призвела до зростання важливості ліквідності, тобто правильного функціонування фінансових ринків і банківського сектору.

До настання кризи ринки активів вважалися ліквідними, а фінансування було легкодоступним банкам за низькою ціною.

Швидкий розворот в ринкових умовах ілюструє, як швидко ліквідність може випаруватися, і вона може бути відсутня протягом тривалого періоду часу.

Банківська система тоді зазнавала серйозного стресу, що вимагало дій центробанків для підтримки функціонування як грошових ринків у цілому, так і в деяких випадках – окремих установ.

Про NSFR

NSFR (Net stable funding ratio) – коефіцієнт чистого стабільного фінансування.

Як і LCR, регулює банківську ліквідність відповідно до Базель III.

Цей коефіцієнт спрямований на розрахунок частки довгострокових активів, які фінансуються за рахунок довгострокового і стабільного фінансування.

Під стабільним фінансуванням маються на увазі депозити клієнтів та довгострокове фінансування.

Короткострокове фінансування не враховується.

Використання цих коефіцієнтів в українській практиці призведе до підвищення стійкості банківської системи, її здатності протистояти стресовим факторам у разі можливих криз, в тому числі криз ліквідності.

Їх введення повністю перебуває у руслі впровадження рекомендацій Базель III, на основі уроків, отриманих з «Великої рецесії» 2007-2008 років, яка стосувалася всіх глобальних фінансових ринків.

Вадим Иосуб, старший аналітик Альпари

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Колонка відображає виключно точку зору автора, та може не збігатися з думкою редакції. Публікація колонок здійснються згідно Правил, а Finance.ua виконує лише роль носія. Копіювати ці авторські матеріали можна лише за наявності посилання на автора та Finance.ua.

Дивись також
Весь ринок:Фондовий ринок
Архiви:2018 2017 2016 2015
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua