3427
5 найбільших хедж-фондів у світі
— Фондовий ринок
2016 був складним роком для хедж-фондів. В цілому, вони принесли лише 5.4% прибутку клієнтам, що набагато нижче прибутку акціонерів S&P 500 – 11.9%, згідно з даними eVestment.
Низькі показники і високі витрати призвели до відтоку коштів з хедж-фондів – за один минулий рік було виведено близько $70 млрд. Це максимальний показник з 2009 року, згідно з HFR.
Нижче подано топ-5 найбільших хедж-фондів за обсягом активів.
Bridgewater Associates – $ 122,2 млрд
Bridgewater Associates – найбільший хедж-фонд в світі, з активами $ 122,2 млрд. Фонд заснований Реєм Даліо. Фонд заробив рекордну кількість грошей за всю історію – $ 50 млрд за 20 років.
Основний фонд має нульову кореляцію доходів з ринком і дуже низьку кореляцію – до інших хедж-фондів.
Усередині компанії існує незвичайна корпоративна культура, прищеплена Реєм Даліо.
AQR Capital Management – $ 69,6 млрд
Хедж-фонд AQR Capital Management, активи якого досягають $ 69,6 млрд, посів друге місце в рейтингу найбільших хедж-фондів 2016 року, поступившись лише Bridgewater Associates під керівництвом Рея Даліо.
JPMorgan Asset Management – $ 45 млрд
JPMorgan Asset Management обслуговує фінансові установи та приватних інвесторів по всьому світу.
На кожному великому світовому ринку працює понад 650 фахівців з інвестицій.
Вони використовують понад 200 різних стратегій, які охоплюють усі категорії активів, включаючи акції, облігації, ліквідні кошти, валюту, нерухомість, хедж-фонди і фонди прямих інвестицій.
Renaissance Technologies – $ 42 млрд
Уже два десятки років інвестиційна компанія Renaissance Technologies, яка торгує на біржах по всьому світу, знаходиться на передньому краї математично-економічного аналізу.
Вона використовує комп’ютерні моделі для передбачення змін цін на ліквідні фінансові інструменти.
Ці моделі використовують так багато даних, скільки вдається зібрати, потім шукають невипадкові складові, на основі яких можна зробити передбачення.
Two Sigma – $ 38,9 млрд
Хедж-фонд Two Sigma, заснований Девідом Сігелом і математиком Джоном Овердеком в 2001 р., займає 22-е місце серед хедж-фондів США.
У 2014 р. Two Sigma зібрав макроекономічний фонд з $ 3,3 млрд під управлінням – один з найбільших в секторі з часів кризи. Всі фонди Two Sigma працюють з великими даними.
Цей хедж-фонд став одним з багатьох в США, які активно використовують алгоритми стратегій для трейдерів.
За матеріалами: Вєсті Економіка
Поділитися новиною
