1014
Банкам підкинули проблему з капіталом
— Фондовий ринок
Національний банк знову змінив вимоги до капіталу банків. Тепер на регулятивний капітал не впливатимуть резерви і розриви довгострокової ліквідності. Це суперечливі норми: одним банкам доведеться шукати додатковий капітал, інші ж отримають стимул зайнятися довгостроковим кредитуванням.
Урізання капіталу
Постанова № 351 про визначення банками розміру кредитного ризику за активними операціями тільки набула чинності з 3 січня, як через місяць Нацбанк знову змінив підходи к капіталу. Своєю постановою № 9 він переглянув порядок розрахунку регулятивного капіталу банків. Тепер резерви під заборгованість за активними операціями I категорії якості будуть виключені зі складу додаткового капіталу банків. «Ця норма відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) і базельським стандартам розрахунку капіталу банків, яких зараз дотримуються в НБУ», – кажуть в Незалежній асоціації банків України.
Капітал банків зменшиться. «Умови постанови впливатимуть на зниження капіталу, бо тепер банки не зможуть враховувати резерв за найбільш висококласифікованими активами для подальшого збільшення регулятивного капіталу», – говорить член правління – директор з ризиків Банку Кредит Дніпро Олег Пахомов. На його думку, значного зниження капіталу банків не повинно бути, адже резерв під активи I категорії був невеликим.
До 1 січня 2017 року кредитний ризик за кредитними операціями I категорії якості становив 2,4 млрд грн. З них 818 млн грн припадало на банки з державною участю, а 1,23 млрд грн на банки іноземних банківських груп. У десяти банків цей кредитний ризик перевищував 100 млн грн.
Начальник управління регуляторної та фінансової звітності Укрсоцбанку Олексій Романюк каже, що ЄЦБ в аналогічній ситуації надавав п’ятирічний перехідний період. «У банків був час на пошук іншого джерела капіталу замість виведеного елемента, щоб пом’якшити вплив рішення регулятора на діяльність і показники банку», – говорить пан Романюк.
У Нацбанку вважають, що виключення цих резервів не надто вплине на регулятивний капітал, тому вирішили обійтися без перехідних варіантів.
Ця норма набуває чинності за місяць. «До того ж показники капіталу розраховуються раз на декаду, попередньо НБУ ще повинен розіслати банкам інструкцію з докладними поясненнями за новими розрахунками», – розповіли в НАБУ. Загальний регулятивний капітал банківської системи на початок 2017 року становив 109,6 млрд грн.
Керівник аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що нова норма зменшить маніпуляції з визначенням якості активу. «За стандартами МСФЗ кредити, які відносять до I категорії, взагалі не вимагають резервів, оскільки вважаються висококласними. Українські банки часто зловживали тим, що відносили до цієї категорії кредити, які де-факто були набагато гіршої якості. Робилося це заради того, щоб не виникали проблеми з резервуванням і нормативними показниками», – пояснює аналітик.
Плюс геп
На розрахунок нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу також не впливатиме розрив довгострокової ліквідності. Але ця норма, на відміну від попередньої, гратиме в плюс капіталу.
Досі наявність істотних розривів у термінах довгострокових пасивів і активів змушувала банки формувати додаткові резерви для виконання нормативу капіталу в 10%. Це було одним з факторів, який утримував банки від видачі довгострокових кредитів або їхньої реструктуризації на тривалий термін. Тепер банки, які видавали довгострокові кредити (серед них є і держбанки, і великі банки з іноземним капіталом), зможуть поліпшити свій показник капіталу, а інші установи – видавати такі кредити без шкоди для капіталізації.
Але банкіри не очікують, що ця норма здатна спонукати банки збільшити довгострокове кредитування. На думку Олексія Романюка, для нарощування кредитування банками набагато важливішими є питання наявності достатнього обсягу довгострокових пасивів (капіталу та/або фондування), апетиту до ризику (бажання кредитувати зараз) і платоспроможних клієнтів. «Банки, яким доводилося знижувати капітал через зазначену норму, також страждали від неоптимальної строкової структури активів і пасивів, тобто від значних гепів в довгострокових періодах і, найімовірніше, від низької дюрації зобов’язань», – вважає Олег Пахомов. Усі ці моменти не дозволяють банкам активізувати кредитування.
В цілому банкіри говорять про те, що обидві ключові норми документа повинні збалансувати один одного, і банкам не потрібна додаткова капіталізація. «Саме для нашого банку плюси й мінуси постанови № 9 приблизно врівноважують один одного», – говорить Олексій Романюк. Більш за всіх від нововведень програють банки, у яких були значні резерви під активи I категорії якості та невеликі розриви довгострокової ліквідності, тобто ті, хто не вів ризикової діяльності та не видавав довгі кредити.
Слєсарук Світлана
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Банки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією
Fitch підвищило рейтинг України після реструктуризації боргу
Інвесткомпаніям змінюють правила: що планує регулятор ринку капіталу
Ще 23 АЗС Коломойського переходять під контроль нового власник
НКЦПФР включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще два кейси
Укрзалізниця повідомила, які потяги затримуються через аварію під Коростенем (список)
