245
Всі найбільші банки США вперше впоралися зі стрес-тестами ФРС
Всі найбільші банки США виконали вимоги Федеральної резервної системи (ФРС) до капіталу в рамках першого раунду щорічних стрес-тестів – перевірок згідно з законом про фінансову реформу Додда-Френка (DFAST).
Як оголосила ФРС, 31 банк, який брав участь у тестуванні, зможе продовжити кредитування навіть в умовах суворої рецесії. Вперше за весь час проведення перевірок, а це був уже п’ятий рік поспіль, всі фінансові організації впоралися з поставленими завданнями.
Таким чином, наступного тижня Федрезерв, швидше за все, затвердить плани більшості банків щодо виплати дивідендів та викупу акцій. Ці плани є предметом другого раунду стрес-тестування ФРС – Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), підсумки якого будуть оприлюднені 11 березня після закриття американських бірж.
Разом з тим показники достатності капіталу двох банків – Goldman Sachs Group Inc. і Zions Bancorp. – були небезпечно близькі до мінімально допустимих значень, тому ФРС може змусити їх скоротити виплати акціонерам. На цьому тлі акції обох компаній подешевшали на електронних торгах після закриття основної сесії в четвер.
Зведений коефіцієнт достатності основного базового капіталу (Tier 1) 31 банку в рамках найбільш песимістичного сценарію становив у цьому році 8,2%, що істотно краще як мінімально допустимих 5%, так і результату перших стрес-тестів (5,5%).
Результати помітно нижчі від середнього рівня в основному показували банки з високою часткою торгових операцій – для Goldman коефіцієнт достатності опускався до 6,2%, для Morgan Stanley – до 6,3%.
Багато банків перевищили допустимий мінімум удвічі, а Deutsche Bank Trust Corporation – майже на 30 процентних пунктів.
Як пише The Wall Street Journal, учасники ринку сподіваються на підтвердження ФРС банківських планів щодо розподілу дивідендів, однак одних показників капіталу може виявитися недостатньо для цього. Федрезерв попереджав, що буде враховувати низку “якісних індикаторів”, включаючи корпоративну культуру банку, структуру його управління і здатність оцінювати внутрішні та зовнішні ризики, і віддавати цим факторам перевагу.
На тлі поліпшення показників банківського сектора ФРС поступово почала послаблювати контроль над виплатами банків. За даними Thomson Reuters, американські банки, що брали участь в стрес-тестах, виплатили торік дивіденди на звичайні акції в розмірі $25 млрд, тоді як ще в 2010 році сума виплат становила $6,6 млрд.
Екстремальний сценарій DFAST цього року включав різкий економічний спад і сплеск безробіття (до 10%), обвал цін на акції майже на 50% і зниження цін на житло до багаторічних мінімумів. Збитки 31 банку за цим сценарієм оцінюються в $490 млрд проти $501 млрд у минулому році, коли стрес-тести проходили 30 банків.
Екстремальний сценарій DFAST цього року включав різкий економічний спад і сплеск безробіття (до 10%), обвал цін на акції майже на 50% і зниження цін на житло до багаторічних мінімумів. Збитки 31 банку за цим сценарієм оцінюються в $490 млрд проти $501 млрд у минулому році, коли стрес-тести проходили 30 банків.
Під перевірки підпадали банківські холдингові компанії, ощадні та кредитні організації, а також банки на рівні окремих штатів з активами понад $10 млрд. Крім того, в список установ, що перевіряються, увійшли небанківські організації, передані під нагляд ФРС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
