Європейським банкам загрожує дефіцит капіталу в 66 млрд євро - експерти


Європейським банкам загрожує дефіцит капіталу в 66 млрд євро - експерти

Європейські банки, включаючи таких великих гравців галузі, як Deutsche Bank AG і BNP Paribas SA, недокапіталізовані, що заважає їм внести істотний внесок у посилення темпів зростання економіки в єврозоні і може виявитися серйозною проблемою в разі нової фінансової кризи.

Як повідомляє агентство Bloomberg, аналітики Keefe, Bruyette & Woods Inc. і Датського інституту міжнародних досліджень оцінили дефіцит капіталу 12 великих банків у 66 млрд євро ($82 млрд). Це більше результату, отриманого Європейським центральним банком (ЄЦБ) для всього банківського сектора єврозони за підсумками стрес-тестів цього року.

Експерти стверджують, що в стрес-тестах ЄЦБ були помітні вади, що перешкодили центробанку адекватно оцінити ситуацію. У своєму дослідженні вони застосували до банків порогові вимоги до фінансового левереджа, які набудуть чинності в 2015 році. За даними Центру європейських політичних досліджень у Брюсселі, Deutsche Bank і BNP Paribas зможуть дотриматися ці вимоги, тоді як 28 інших банків провалили дану перевірку, хоча раніше успішно пройшли запропоновані ЄЦБ випробування.

Передбачається, що банки почнуть звітувати за новими правилами левереджа з 2015 року в інформаційних цілях, на додаток до системи оцінки достатності капіталу з використанням активів, зважених за рівнем ризику. При цьому паралельно відбуватиметься подальше вдосконалення наглядових правил. У результаті рівень левереджа для банків буде встановлений на рівні мінімум 3% і стане обов’язковим з 2018 року.

“Покладатися тільки на оцінки ризикових активів недостатньо, оскільки в кризу завжди валиться той сегмент, який ми вважали безризиковим. ЄЦБ хотів виглядати жорстким, але при цьому з політичних причин не міг виставити великі німецькі чи французькі банки як недокапіталізовані”, – стверджує старший науковий співробітник данського інституту Якоб Вестергор.

ЄЦБ не враховував левередж у своїх стрес-тестах, оскільки ці розрахунки поки не носять обов’язковий характер. Однак перевірки ЦБ показали, що 14 банків, включаючи Deutsche Bank, недобирають мінімальні 3%.

У 2012 році Банк Англії провів масштабне дослідження 100 великих банків світу і 8,5 тис. банків США всіх розмірів, яке показало, що простий коефіцієнт левереджа дозволяє ефективніше прогнозувати банківський колапс, ніж оцінки з урахуванням усіляких категорій ризику. Однак самі банки стверджують, що такий підхід надмірно спрощує ситуацію.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Рейтинг популярності матеріалу «Європейським банкам загрожує дефіцит капіталу в 66 млрд євро - експерти» на Finance.ua - 2.1
В Контексті Finance.ua