92
Moody’s: Американські банки не провалять стрес-тести
Федеральна резервна система в четвер оголосить про результати стрес-тестів найбільших американських банків. Рейтингове агентство Moody's вже пророкує, що жоден з банків тести не провалить.
Вважається, що стрес-тести ФРС послужать ще одним свідченням відновлення банківської індустрії США після кризи. За прогнозами вони покажуть значне поліпшення бухгалтерських рахунків в більшості банків. Ці результати можуть стати останньою значною ознакою відновлення економіки США, серед яких було зростання числа робочих місць на 227 тис. в лютому.
Для фінансового сектора, у тому числі традиційних банків і Уолл-стріт, які були в центрі паніки під час кризи, відновлення було повільним, але стійким, при цьому деякі банки відновлювалися набагато швидше за інших. Хоча можливі неприємні сюрпризи, аналітики розраховують, що ФРС визнає всі банки в значній мірі здоровими. Це дасть разючий контраст з дірками на десятки мільярдів доларів, які спостерігалися в балансах при першому раунді стрес-тестів в 2009 році. "Ми не очікуємо, що хтось із банків провалить стрес-тест", - пише Moody's в останньому випуску Weekly Credit Outlook.
На підставі тестів фахівці ФРС намагаються передбачити, наскільки рівень капіталу 19 найбільших банків здатний витримати удар економічної кризи, якщо вона буде ще важчою, ніж криза 2008 року. На додачу до 50-відсоткового падіння фондового ринку і 8- відсоткового скорочення реального ВВП тести передбачають рівень безробіття 13%, що значно вище від пік 10,2%, зареєстрованого в жовтні 2009-го.
"Якщо банк провалить тест, це означає, що загальний коефіцієнт рівня надійності ("Tier 1") упав до позначки нижче 5%, або що він не відповідав жодному із затверджених регулятором мінімальних показників достатності капіталу протягом дев'яти кварталів", - відзначає Moody's. Внаслідок стимулювання високого рівня капіталу в банків та підвищення їх прозорості, результати тесту будуть позитивними, вважають аналітики. Збільшення прозорості, дійсно, було одним з пріоритетів регулятора. В інструкції від 22 листопада ФРС заявила, що "має намір збільшувати прозорість CCAR-процесів".
Стрес-тести будуть проведені не тільки для найбільших 19 банків, але результати інших ФРС не буде відкривати. Крім стрес-тестів на рівень капіталу ФРС проведе стрес-тест з оцінки капітальних планів банків, які ті повинні були представити до 9 січня. Зокрема, такі плани покажуть потенційну здатність банків відповідати мінімальним вимогам регулятора щодо достатності капіталу.
За матеріалами: Банки.ру
Поділитися новиною
