Стрес-тести, проведені ЦБ РФ, показали стійкість банківського сектора РФ


Стрес-тести, проведені ЦБ РФ, показали стійкість банківського сектора РФ

В огляді Банку Росії щодо фінансової стабільності йдеться, що стрес-тести, проведені ЦБ РФ, показали стійкість російського банківського сектора до можливих негативних наслідків кризи в єврозоні.

ЦБ РФ для оцінки системної стійкості банківської системи РФ провів стрес-тести російських кредитних організацій станом на 1 жовтня 2011 року на підставі сценарного аналізу з використанням макроекономічної моделі. При проведенні розрахунків враховується часовий горизонт стресу (в даний час - 1 рік), що дозволяє на основі прогнозу прибутку банків в умовах реалізації сценарію скоректувати обсяг можливих втрат.

Значення показника достатності капіталу в цілому по банківському сектору, згідно з результатами стрес-тестів, може скласти в залежності від сценарію від 12% до 14%. Це, на думку регулятора, свідчить про те, що російський банківський сектор є досить стійким і може протистояти можливим негативним наслідкам кризи на європейському борговому ринку.

Згідно з розрахунками ЦБ РФ, у разі реалізації макросценаріїв за даними на 1 жовтня 2012 р. втрати банківського сектора можуть скласти від 837 млрд рублів до 1,3 трлн рублів (від 17% до 26% капіталу банківського сектора). Ці дані не враховують потенційний прибуток до формування резервів і переоцінки цінних паперів, який банки можуть отримати при продовженні своєї діяльності в несприятливих умовах. З урахуванням можливого прибутку втрати сектора можуть скласти від 220 млрд рублів до 906 млрд рублів (від 4,5% до 18% капіталу).

Банк Росії проводив розрахунок станом на 1 жовтня 2011 року за всіма діючими кредитними організаціями на базі макросценаріїв, характеристики яких були розраховані на підставі оцінок впливу негативного розвитку кризи на борговому ринку Європи, зроблених найбільшими західними інвестиційними банками, а також на базі власних оцінок ЦБ РФ.

Сценарії, які використовував ЦБ РФ, передбачали зниження темпів зростання ВВП від 2,7% до його падіння в 1,0%, інфляцію на рівні 5,0-6,0%, падіння фондових індексів від 8% до 17% , зростання процентних ставок за держпаперами на 200-350 базисних пунктів (б.п.), зростання ставок за корпоративними паперами на 500-1000 б.п., а також темп приросту вартості бівалютного кошика в розмірі 10-20%.

Регулятор відзначає, що сценарії і результати стрес-тестування не є прогнозом, а лише відображають можливі наслідки реалізації розглянутих негативних подій.

ЦБ РФ також навів дані щодо структури вимог російського банківського сектора до банків європейських країн. Сумарні вимоги банків РФ до кредитних організацій "проблемних" країн єврозони на 1 січня 2012 року дорівнювали 413,4 млрд рублів, або 1,0% сукупних активів російського банківського сектора.

Зокрема, вимоги до європейських банків, що включають надані міжбанківські кредити, розміщені депозити і рахунки НОСТРО російських банків, на 1 січня 2012 року склали 1,4 млрд рублів до банків Ірландії, 107,4 млрд рублів до банків Італії, 8,1 млрд рублів до банків Греції, 10,6 млн рублів до банків Іспанії, 296,5 млрд рублів до банків Кіпру. При цьому вимоги банків РФ до кредитних організацій Португалії на початок поточного року відсутні.

Сукупний доподатковий прибуток російського банківського сектора в 2011 році зріс 1,5 рази і склав 848,2 млрд рублів.

Регулятор зазначає, що станом на 1 січня 2012 року не було жодного банку, який би не дотримувався нормативу достатності капіталу (Н1, не менше 10%). При цьому за 2011 рік кількість банків з рівнем достатності капіталу від 10% до 12% зросла вдвічі - до 107 кредитних організацій. Частка таких банків у сукупних банківських активах на 1 січня 2012 року досягла 34,3% в порівнянні з 6,4% на 1 січня 2011 року.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua