325
Експерти: Підсумки нинішніх стрес-тестів європейських банків будуть схожі на торішні
— Валюта
"Не дочекавшись закінчення стрес-тестів європейських банків, експерти вже почали піддавати сумніву результати перевірки", - пише газета "Ведомости". Як повідомлялося, Європейське банківське управління (EBA) повідомить результати стрес-тестів, які з березня проводилися в 91 європейському банку з 21 країни. EBA перевіряло, як банки впораються зі скороченням ВВП єврозони в 2011 році на 0,5% і падінням фондових ринків на 15%, банки також повинні розкрити інформацію про рівень капіталу, дати прогноз щодо прибутку в 2011 і 2012 роках і повідомити про обсяг суверенних боргів країн єврозони на балансі.
Стрес-тести в Європі проводяться вдруге. Тести 2010 року благополучно пройшли Bank of Ireland і Allied Irish Banks, які незабаром виявилися на межі банкрутства. Перевірки показали, що в сукупності банкам необхідно 3,5 млрд євро нового капіталу. Але відтоді європейські банки залучили 67 млрд євро нового капіталу. З 22 банків, що показали найгірші результати в 2010 році, капітал поповнили 19, нагадує видання, посилаючись на дані Morgan Stanley.
Підсумки нинішніх стрес-тестів будуть схожі на минулорічні, вважає аналітик Deutsche Bank Матт Шпик: "Провалять тести не більше 10 банків, нового капіталу буде потрібно на 10 млрд євро". На думку інвесторів, опитаних Goldman Sachs, дев'яти банкам, які не пройдуть тести, знадобиться 29 млрд євро. В італійських банків труднощів не виникне, стверджує президент банківської групи ABI Джузеппе Муссарі.
Великі європейські банки стрес-тести пройдуть, але інвестори будуть уважно вивчати дані про їхні ризики по суверенному боргу. JPMorgan дійшов до висновку, що в числі банків з найнижчим рівнем капіталу виявляться Credit Agricole, Deutsche Bank, Societe Generale і Unicredit.
За два дні до публікації результатів стрес-тестів німецький земельний банк Hessen-Thueringen (Helaba) не дозволив EBA публікувати дані, оскільки не згоден з методикою оцінки капіталу. EBA вимагає, щоб капітал першого рівня становив не менше 5% (менше, ніж "Базель III"), але не включає в нього інструменти, які німецьке регулювання враховувати дозволяє. З урахуванням неголосуючих капітал Helaba становить 6,8%, без нього недотягує до 5%. Німецький ЦБ стверджує, що Helaba досить капіталізований. "Незбагненно, чому EBA не враховує капітал, який регулятори визнають вже 10 років", - йдеться в заяві банку. Можливо, що за прикладом Helaba підуть і інші німецькі земельні банки, сказав Bloomberg аналітик SAS Джеймс Бабич.
Після того, що сталося з Helaba, іспанський міністр фінансів Олена Сальдаго заявила, що не може бути більше впевненою, що всі іспанські банки пройдуть стрес-тести. "Дивно, що ці інструменти не враховуються як капітал", - відзначає вона.
За оцінкою аналітика Mediobanca Крістофера Уїлера, лише 20% суверенних облігацій знаходиться в торговому портфелі банків, який вимагає постійної переоцінки по поточних котируваннях.
За матеріалами: Банки.ру
Поділитися новиною
