1824
Валютна люстрація
— Кредит&Депозит
"Український кредитно-банківський союз" звернувся до НБУ з проханням переглянути нормативи валютного регулювання, введені постановами регулятора від 22 червня 2011 р. за № 204 і № 205.
Документи, зокрема, передбачають чотириразове скорочення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банків, з 20% до 5% регулятивного капіталу (постанова № 205), та введення щоденного контролю з одночасним посиленням санкцій за порушення валютних лімітів (постанова № 204).
В УКБС вважають, що різке скорочення ліміту валютної позиції значно ускладнить дотримання банками нормативів валютного регулювання та обмежить здійснення ними операцій купівлі-продажу валют. "Це призведе до суттєвих невідповідностей формування попиту і пропозиції при проведенні валютно-обмінних операцій, що порушить механізм функціонування валютного ринку та буде сприяти його тінізації. Таким чином, виникне небезпека розбалансування валютного ринку", - зазначають в асоціації. Щоб цього не сталося, наглядова рада УКБС просить зменшувати ліміт довгої валютної позиції поступово. У профільній асоціації апелюють до того, що рішення НБУ схвалювалося без участі банківського товариства і в результаті порушує бізнес-плани банків.
Разом з тим, абсолютна більшість опитаних експертів і банкірів схвалюють дії регулятора. Зниження ліміту довгої валютної позиції та посилення контролю за виконанням нормативів, як відзначає Анастасія Туюкова, аналітик Dragon Capital, стало відповіддю НБУ на підвищення спекулятивного попиту банків на валюту в червні, а також потенційне зростання волатильності валютного курсу у зв'язку з пом'якшенням умов торгівлі валютою для банків, введених НБУ наприкінці травня. "Під час травневої лібералізації правил торгів на валютному ринку Нацбанк попереджав, що буде контролювати розвиток ситуації на валютному ринку і, в разі необхідності, втручатися", - нагадує перший заступник голови правління Укргазбанку Станіслав Шлапак.
Очевидно, говорить заступник голови правління банку "Фінанси та кредит" Сергій Борисов, НБУ має намір домогтися збільшення пропозиції продажу валюти на міжбанківському валютному ринку, але без витрачання коштів з валютного резерву. "Враховуючи суттєві обсяги валютних інтервенцій НБУ за останні місяці, а особливо негативне сальдо з цих інтервенцій, такий крок можна визнати вдалим тимчасовим рішенням з підтримки стабільності курсу національної валюти", - відзначає банкір.
Адже нововведення змусять банки продати до $1 млрд. у липні, а потім протягом року ще близько $1 млрд., що буде пов'язано із закінченням терміну індивідуальних домовленостей банків з НБУ щодо тимчасового порушення лімітів. "Цей вимушений продаж валюти може мати серйозний тиск на курс гривні в бік зміцнення, однак, швидше за все, НБУ буде викуповувати надлишок пропозиції валюти, не дозволяючи курсом технічно зміцнитися", - вважає Туюкова.
За її прогнозом, приплив додаткової гривневої ліквідності в банки буде частково спрямований в обов'язкові резерви на спецрахунки в НБУ, вимоги до яких були недавно переглянуті в бік збільшення і набувають чинності в липні (очікується, що за рахунок підвищення ставок резервування за короткостроковими валютними депозитами, а також зниження коефіцієнта заліку державних облігацій під Євро-2012 в обов'язкові резерви додатково на спецрахунках в НБУ осяде близько 3-4 млрд. грн). Гривнева ліквідність, що залишилася, буде створювати попит на депозитні сертифікати НБУ (за якими також минулого місяця Нацбанк переглянув відсоткові ставки у бік підвищення) та ОВДП.
При цьому, відзначає аналітик, фактичний продаж валюти може виявитися меншим за розрахункову суму, якщо банки будуть використовувати недавно схвалену постанову, що роз'яснює податкові наслідки списання безнадійних боргів (в основному валютних) кредитів з балансів. Фактично це буде знижувати довгу валютну позицію, тобто надавати компенсуючий вплив на запропоноване зниження ліміту.
Крім того, досі банки не можуть враховувати сформовані резерви під валютні кредити в розрахунку відкритої валютної позиції (нововведення було введено на початку кризи для стримування попиту банків на валюту), хоча НБУ говорив про поступове скасування заборони. Якщо центробанк дозволить враховувати хоча б деяку частину сформованих резервів у розрахунку, це також знизить довгу валютну позицію. Останнє має дуже велике значення для банків, тому що якщо в розрахунок відкритої валютної позиції брати чисті кредити після вирахування резервів (як це і передбачено в міжнародній практиці для розрахунку економічної позиції, а не нормативного коефіцієнта згідно з вимогами НБУ), то багато банків будуть мати коротку, а не довгу позицію, і вимушений продаж валюти серйозно збільшить валютні ризики банків.
"Постанова № 205 на тлі чинної постанови № 109 (яка виключає резерви під валютні кредити з розрахунку ліміту валютної позиції) фактично зобов'язує банки збільшити свої відкриті короткі валютні позиції (з економічної, а не регулятивної точки зору), що може призвести до ще більшої чутливості банків до зміни валютних курсів", - підводить риску директор казначейства "Ерсте Банку" Роман Бондар.
Таким чином, навіть незначна зміна валютного курсу може призвести до значного зниження прибутковості банку, а також негативно вплинути на капітал і показник адекватності капіталу. Така надчутливість банківської системи може призвести до втрати довіри населення до банківської системи, яка тільки почала відновлюватися, і утруднити подальше кредитування реального сектора економіки.
За матеріалами: Экономические Известия
Поділитися новиною
Також за темою
За 2025 рік банки отримали рекородні 126,8 млрд гривень прибутку — деталі
Безготівкові розрахунки: скільки грошей надійшло в Україну у 2025 році
Голова НБУ: обсяги кредитування в Україні зростають, як у мирний час
Кредити зростають, депозити скорочуються: статистика НБУ за січень
Що буде з депозитом після завершення терміну дії картки — пояснення Ощадбанку
«Кредити 5−7−9%»: як кредитують у зоні високого воєнного ризику
