129
ЄК пропонує в 2011 р. включити до стрес-тестів банків Європи перевірку ліквідності
Європейська комісія (ЄК) пропонує включити до стрес-тестів, які мають пройти європейські банки наступного року, перевірку ліквідності їхніх активів та здатності залучати додатковий капітал у разі недостатності власних коштів, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до обговорення питання.
Зміни запропоновано внести на тлі боргової та банківської кризи в Ірландії, підкреслюють джерела.
Крім того, зіграли свою роль побоювання, що попередні перевірки, результати яких були оприлюднені в липні, передусім були спрямовані на визначення рівня капіталу банків, достатнього для того, щоб витримати збитки і знецінення активів при різних сценаріях розвитку подій. Разом з тим, стрес-тести не вимірювали ризики, пов'язані з низьким рівнем ліквідності банківських активів і обмеженням доступу до ринків капіталу.
"Потрібно чітке розуміння того, що буде ліквідним, а що - ні, і варіантів тут дуже багато, - зазначає юрист Clifford Chance з питань фінансового регулювання. - Саме тому поки таких тестів не було - до цього просто закликати, але дуже непросто здійснити на практиці".
Регулятори під керівництвом Європейської банківської організації (European Banking Authority, EBA), Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Єврокомісії почнуть збирати дані у банків для стрес-тестів на початку наступного року.
За словами джерел, деякі країни вже висловили побоювання, що порівняти ступінь ліквідності активів банків і їх здатності залучати кошти в різних країнах буде важко.
Стрес-тести цього року перевіряли стійкість банків за низкою сценаріїв, в тому числі, у разі пониження рейтингів забезпечених активами боргових зобов'язань відразу на чотири ступені, 20%-ве падіння вартості європейських акцій в 2010 і в 2011 рр., обвал цін на ринку нерухомості, а також по за 50 макроекономічними показниками.
Експерти критикували ці тести як занадто м'які, оскільки вони показали, що європейським банкам потрібно збільшити капітал всього на 3,5 млрд євро, що склало менше 10% від найоптимістичнішої оцінки аналітиків.
Крім того, ці тести успішно пройшли два найбільші банки Ірландії - Allied Irish Banks Plc і Bank of Ireland Plc, яким тепер, за оцінками CreditSights Inc., може знадобитися збільшити показник достатності капіталу першого порядку з 8% до 15%, для чого Bank of Ireland потрібно буде залучити 9100 млн євро, а Allied Irish - 4,5 млрд євро.
Нові стрес-тести будуть суворішими, заявив генеральний директор Єврокомісії з питань фінансових послуг.
У свою чергу офіційний представник ЄК Шанталь Х’юз запевнила, що регулятори "постараються отримати всі можливі уроки з стрес-тестів цього року" і мають намір удосконалити методологію перевірок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
