2107
"Базель ІІ" не став пріоритетним завданням
— Кредит&Депозит
Виконавчий директор НБУ з банківського нагляду Олександр Кирєєв не бачить можливостей перейти на систему "Базель II" раніше 2016 року.
Нацбанк учора повідомив, що українські банки перейдуть на систему оцінки ризиків "Базель II" лише в 2016 році, тоді як ЄС, США і Росія - в 2007-2009 роках. Банкіри заявляють, що впровадження системи "Базель II" обійдеться їм у десятки мільйонів доларів, але кредитні установи, особливо з іноземним капіталом, що прагнуть працювати на міжнародних ринках, змушені будуть впроваджувати ці стандарти самостійно, раніше 2016 року.
Учора виконавчий директор НБУ з банківського нагляду Олександр Кирєєв повідомив, що банківська система України перейде на міжнародні стандарти роботи із системи "Базель II" лише в 2016 році. За його словами, нові стандарти будуть впроваджуватися поступово. У порівнянні з іншими країнами в Україні встановлений досить пізній строк. Банки Євросоюзу прийняли стандарти "Базель II" з 1 січня 2007 року, а в США близько 10-20 найбільших банків готуються до переходу на нові правила роботи з 2009 року. Планує запустити "Базель II" в 2008-2009 роках і Росія.
Принципи базельської угоди прийняті наприкінці 1980-х років главами центробанків Великобританії, США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Люксембургу, Японії і Бельгії. Зараз діють більш ніж в 100 країнах світу. "Базель II" (повна назва - "Міжнародна конвергенція капіталу і стандартів капіталу: уточнені підходи") затверджений Банком міжнародних розрахунків (BIS) у січні 2001 року.
"Базель II" розроблений міжнародними експертами і заснований на вдосконаленні оцінки достатності капіталу - базового критерію банківського нагляду. "Базель II" складається із трьох компонентів: мінімальних вимог до капіталу, здійснення наглядового процесу і ринкової дисципліни. На відміну від "Базель I", нові стандарти надають центробанкам можливість застосовувати два підходи: спрощений, котрий орієнтується на вимоги регулятора та оцінки незалежних рейтингових агентств, і просунутий, котрий ґрунтується на внутрішніх рейтингах позичальників, що складаються банками самостійно, що дає можливість у ряді випадків збільшувати обсяги активних операцій без приросту капіталу. Впровадження системи підвищує прозорість і стабільність банку.
Однією з найбільш істотних перешкод для початку роботи за новими правилами банкіри називають високу вартість їхнього впровадження. "Впровадження 'Базель II' вимагає дуже великих фінансових і технічних витрат - у середньому українському банку необхідно на це кілька десятків мільйонів доларів, - говорить незалежний член наглядової ради банку "Дністер" Алойзі Збіслав Ластовський.- Потрібна високошвидкісна обчислювальна техніка, за допомогою якої можна буде налагодити повний обмін інформацією між всіма точками банку, потрібно обробити статистику за десять років - абсолютно всі дані про клієнтів, групи клієнтів, про кожну банківську операцію". До слова, великі американські і європейські банки запланували на ці цілі $0,5-1 млрд.
За словами експертів, вони не очікували такого довгого впровадження системи "Базель II" - відстрочка до 2016 року негативно відіб'ється на роботі українських кредитних установ на міжнародних ринках. "Система роботи українських банків з ризиками істотно відрізняється від західної. Швидко впровадити 'Базель II' ми не зможемо, але і стояти на місці не можна", - заявив президент Асоціації українських банків Анатолій Сугоняко.
У зв'язку із цим банкам прийдеться самостійно впроваджувати нові принципи ризик-менеджменту, без вказівок НБУ. "Реальність швидше, ніж регулятор, підштовхне банки до переходу на 'Базель II'. Європейські та американські банки, що працюють в Україні, будуть впроваджувати ці стандарти у своїх "дочках", а українські банки, які не почнуть роботу за цією системою, виявляться в гіршому становищі",- вважає перший заступник голови правління Сведбанку Віктор Гладкий. З ним погоджується Алойзі Збіслав Ластовський: "2016 рік - це занадто пізно. Якщо Україна прагне в Європу, то зі старими стандартами їй це не вдасться зробити. Тому всі банки з великим іноземним капіталом і ті, хто хоче працювати на міжнародних ринках, почнуть самостійно впроваджувати 'Базель II' до цього строку".
Як працює система "Базель II"
Правила системи "Базель II" визначають обсяг резервного капіталу при кредитуванні різних типів позичальників, взаємини між банками і регулювальними органами, стандарти інформаційної прозорості фінансових інститутів. У новій системі кредитні операції вимагають резервування певного обсягу капіталу як страховки від можливого дефолту.
Сума у відсотках від позики встановлюється по системі коефіцієнтів залежно від ризику: нульовий коефіцієнт застосовуємо для державних облігацій країн з рейтингом від AAA до AA-; базова ставка в 100% - для цінних паперів держав з рейтингами від ВВ+ до В-, банків і корпорацій з рейтингом від ВВВ+ до ВВ-; проміжні коефіцієнти в 20% і 50% використовуються при кредитуванні банків і корпорацій, що вважаються стабільними і мають високі рейтинги.
За матеріалами: Коммерсант-Україна
Поділитися новиною
