1196
Стресс-тест выявил проблемы с капиталом у 20 банков
— Фондовый рынок
Банковский сектор сейчас является достаточно устойчивым и готов к запланированному повышению требований к капиталу несмотря на прошлогодний кризис.
Об этом говорят результаты оценки устойчивости банков и банковской системы в 2021 году.
В этом году оценку качества активов традиционно проходили все банки, а 30 крупнейших банков дополнительно прошли стресс-тестирование.
По итогам стресс-тестирования НБУ установил необходимый уровень достаточности капитала для ряда банков выше минимального.
Оценка качества активов проводилась независимыми аудиторами. Она подтвердила, что в целом банки корректно отражают качество кредитного портфеля и остальные основные показатели деятельности.
Однако 20 банков должны принять меры, чтобы усилить свою устойчивость к возможным кризисным явлениям в дальнейшем.
По базовому макроэкономическому сценарию повышенный уровень нормативов достаточности капитала был установлен лишь для 10 банков. Однако текущие значения 6 из них превышают установленные целевые значения, поэтому только 4 банка требуют применения дополнительных мер для выполнения требований НБУ.
В то же время для 20 банков был установлен повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала по неблагоприятному сценарию. Среди них 4 имеют нормативы достаточности капитала выше установленных целевых значений, а остальные 16 – должны принять дополнительные меры для повышения достаточности капитала или же снижения рисков деятельности.
Хотя количество банков, для которых по результатам стресс-тестирования выявлены риски для капитала, существенно не изменилось по сравнению с 2019 годом, оцененная потребность в капитале значительно снизилась.
Так, по неблагоприятному сценарию эквивалент этой потребности на 1 января 2021 года составил 41,7 млрд грн по сравнению с 73,8 млрд грн два года назад. По базовому сценарию потребность снизилась почти в 7 раз – до 5,3 млрд грн по сравнению с 35,3 млрд грн в 2019 году.
Лучшие результаты большинства банков обусловлены их более высокой капитализацией, сохранением приемлемого качества кредитного портфеля и достаточным уровнем операционной эффективности, которые почти не ухудшились вследствие кризиса. В то же время новые сценарии стресс-тестирования были в целом мягче, чем в предыдущие годы.
Потребность в капитале банков, для которых выявлены риски для капитала, в основном обусловлена такими факторами:
- высокой стоимостью и короткой срочностью фондирования, что формирует значительный процентный риск банков в неблагоприятных условиях;
- значительными административными расходами;
- удержанием на балансе чрезмерного объема непрофильных активов. По установленным правилам основной капитал банков поэтапно уменьшается на стоимость непрофильных активов;
- неудовлетворительным финансовым состоянием отдельных крупных заемщиков.
В этом году стресс-тестирование впервые включало оценку риска потери стоимости государственными ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Это элемент рыночного риска, который может реализоваться в случае резкого роста ожидаемой доходности долговых ценных бумаг в условиях глубокого кризиса. Общее влияние этого риска на банковскую систему является умеренным и в значительной степени концентрируется в государственных банках.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
