245
НБУ утвердил подход к стресс-тестированию банков в 2021 году
— Фондовый рынок
Национальный банк утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2021 году, которое начинается в мае.
Об этом сообщил регулятор.
Учитывая то, что в 2020 году банки прошли через кризисные явления, предположение неблагоприятного сценария НБУ для стресс-тестирования умеренно негативное, однако достаточное, чтобы оценить устойчивость банковского сектора к глубоким и затяжным кризисам.
В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается снижение ВВП на 2,2%. С другими предположениями изменений макроэкономических показателей для стресс-тестирования в 2021 году можно ознакомиться по ссылке. Также уже традиционно стресс-тест будет предполагать реализацию кредитного и рыночного (процентного и валютного) рисков.
Кредитный риск будет оцениваться индивидуально по значительным займа крупным корпоративным должникам, а по остальным займам – на групповой основе. По неблагоприятному сценарию предполагается, что около 10-15% гривневых кредитов станут неработающими.
Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется из-за роста депозитных ставок и рыночных ставок доходности по государственным и муниципальными ценными бумагами. Учет в стресс-тестировании негативного влияния макроусловий на доходность и соответственно стоимость долговых ценных бумаг является нынешней новацией в методологии стресс-тестирования.
Валютный риск будет возникать в случае несбалансированности валютной позиции банков и из-за предположения о девальвации гривны.
Влияние на банки регуляторных изменений, запланированных на ближайшие три года, в стресс-тестировании будет оцениваться отдельно. Это позволит своевременно оценить потенциальные последствия новаций для банков и избежать двойного учета этого эффекта.
По результатам стресс-тестирования для банков будет определен необходимый уровень достаточности капитала, что позволит обезопасить его от нарушения нормативных требований и неплатежеспособности даже в кризисных условиях.
Если рассчитанный необходимый уровень достаточности капитала банка окажется выше, чем фактическое значение показателя, банку нужно будет составить программу капитализации/реструктуризации. Выполнение программы должно обеспечить достижение установленного необходимого уровня достаточности капитала.
Справка Finance.ua:
- Стресс-тестирование – это один из этапов оценки устойчивости банков. В этом году его должны пройти 30 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы.
- Стресс-тестирование позволит детально проанализировать состояние сектора после кризисного 2020 года и определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным событиям в будущем.
- Стресс-тестирование традиционно будет проводиться по базовому и неблагоприятному сценариям. Прогнозный горизонт составит три года.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
