2027
Российские банки в шоке
Банковский кризис в России продолжается, показали стресс-тесты Центробанка. Экономические потрясения спровоцируют потерю половины капиталов в банковской индустрии, с рынка уйдет 321 банк. ВВП сократится на 5%. Банкиры предпочитают не верить полученным результатам, ссылаясь на недостатки методики ЦБ.
Российские банки не сделали выводов из кризиса, показала новая методика стресс-тестирования Центробанка, включающая модели предыдущих кризисов.
В случае наступления неблагоприятных условий, предусмотренных стрессовой моделью ЦБ, с рынка уйдет 321 банк. ВВП потеряет 5,2% (около 2,6 трлн рублей). А банковский сектор - 50,8% капитала.
Центробанк проводит стресс-тесты каждый год, но в кризис увеличивал их частоту до трех месяцев. В 2010 году ЦБ перешел на новый график - раз в полгода.
Текущая методика расчетов считается наиболее проработанной и применялась впервые. В рамках стрессового тестирования банков ЦБ предполагает одновременное воздействие на сектор набора негативных факторов. При расчетах ликвидности предусматривается отток вкладов физических лиц в размере от 10% до 20%. Такой же отток средств рассматривается для расчетных, текущих и прочих счетов юридических лиц. Отток депозитов юридических лиц предполагается в диапазоне от 5% до 10%. Отток межбанковских кредитов от нерезидентов составляет 30%.
В рамках оценки рыночного риска, согласно условиям стрессового сценария, рубль обесценивается на 20%. Помимо этого предполагается обесценивание вложений в долговые и долевые ценные бумаги.
При реализации этого сценария норматив достаточности собственных средств (норматив H1) будет ниже допустимого уровня в 10% у 321 банка, на них приходится 50,8% активов банковского сектора.
Более того, у 134 из них (11,6%) значение недоберет 2%. "Проведенные расчеты по состоянию на 1 января 2011 года подтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектора остается кредитный риск (потери могут составить 24,2% капитала банковского сектора)", - говорится в отчете ЦБ. Если описанный сценарий будет реализован на практике, доля "плохих" ссуд в портфеле кредитов юридическим лицам в целом по банковскому сектору может увеличиться с 9,3% до 14,9%, в портфеле кредитов физическим лицам - с 10,2% до 13,6%. В случае реализации риска ликвидности потери банковского сектора могут составить 13,8% капитала, валютные потери - 0,11% капитала банковского сектора. "Незначительные потери от реализации валютного риска как в случае обесценивания рубля, так и его укрепления свидетельствуют о достаточной сбалансированности активов и пассивов кредитных организаций в разрезе валют", - говорится в отчете.
"В связи с продолжающимся укреплением российской экономики, а также достаточно благоприятной ситуацией на рынках товаров российского экспорта вероятность реализации предложенного стресс-тестового сценария в перспективе на один год оценивается как очень низкая", - говорят в Центробанке.
"Для экономики итоги стресс-теста означают, что структурных изменений не происходит, стагнирующее кредитование реального сектора, малого и среднего бизнеса будет идти еще сильнее, длинных денег как не было, так и не будет, бизнес заимствует в банках только на выплату зарплат и пополнение оборотных средств, а не на развитие, - сетует исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. - Для банков это означает, что дно кризиса не пройдено.
Вопреки заявлениям политического руководства страны о том, что кризис преодолен, банки сейчас проходят период локализации последствий кризиса, устойчивого развития нет, впереди новые трудности".
"Тесты предназначены для оценки чувствительности системы к шоковым ситуациям, для того чтобы понять, какая финансовая помощь может понадобиться", - продолжает директор центра экономических исследований, ответственный секретарь комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Сергей Моисеев.
Аналитики называют параметры нового стресс-теста слишком радикальными. "Тест носит радикальный характер, а должен носить реалистичный. Необходимо проводить такие тесты аккуратнее", - замечает Моисеев. "В расчетах были использованы вводные, при которых от экономики ничего не останется, в этом случае потеря половины банковского капитала выглядит логично", - продолжает руководитель аналитического центра одного из крупнейших банков, пожелавший сохранить анонимность.
Но полученные результаты подтверждают неустойчивость российской банковской системы, говорит он: "Это коснется в основном мелких банков. Их почти не останется".
Банкиры предпочитают не верить полученным результатам. "Не верю. Система оценок непонятна. Слишком много факторов, и положительных и отрицательных, которые невозможно учесть. А формальная оценка не дает четкой картины. Оценку должны проводить участники рынка, а не надзорные органы в отрыве от рынка", - говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
С ним соглашается гендиректор "Интерфакс ЦЭА" Михаил Матовников: "Все очевидные проблемы банков России были выявлены во время кризиса".
"Мы испытывали стресс-тест в течение трех лет, все, что можно было выявить, было выявлено регуляторами, регистраторами, аудиторами и прочими органами. Да, у нас не идеальная система, и для большинства банков потеря крупнейших кредиторов чревата проблемами, но это заставляет банки перестраховываться и допускать меньше ошибок. Поэтому сейчас банковская система в стране достаточно стабильна, и сложно представить себе ситуацию, в которой будет развиваться сценарий, описанный в тесте", - говорит Матовников.
Центробанк не должен запугивать негативными сценариями, "нужно говорить, что делать, чтобы этого ни при каких обстоятельствах не случилось", резюмировал Тосунян.
По материалам: Газета.Ru
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько стоит подготовить энергосистему к зиме: реальные цифры и прогнозы специалистов
Поступления единого взноса в первом квартале 2026 года выросли на 17,2%
Когда работодатель может отозвать работника из отпуска
За первый квартал сети АЗС увеличили уплату налогов до 3,7 млрд грн
Кто имеет право не платить налог на прибыль (требования)
Практические советы коллекционерам и инвесторам монет
