НБУ утвердил методические рекомендации по порядку проведения стресс-тестирования в банках

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил методические рекомендации по порядку проведения стресс-тестирования в банках.

Соответствующие рекомендации закреплены постановлением НБУ №460, которое вступило в силу с 6 августа.

Согласно документу, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", методические рекомендации разработаны с целью определения подходов для осуществления оценки стабильности банковской системы или отдельного банка и установления степени выносливости в случае возникновения экстремальных событий.

Документом определяется, что стресс-тестирование - это метод количественной оценки риска, который заключается в определении величины несогласованной позиции, которая подвергает банк риску, и в определении шоковой величины изменения внешнего фактора - валютного курса, процентной ставки и т. п.

"Сочетание этих величин дает представление о том, какую сумму убытков или доходов получит банк, если события будут развиваться по заложенным предположениям", - отмечается в рекомендациях.

В то же время, согласно документу, каждый банк может разработать собственную процедуру проведения стресс-тестирования с учетом индивидуальности рискового портфеля и специфики своей деятельности.

Согласно рекомендациям, в качестве базовых факторов рисков целесообразно использовать: экономический спад, радикальное изменение вектора развития экономики, дефолты первоклассных компаний-заемщиков, значительные колебания курса национальной валюты, инфляция/дефляция, уровень политической стабильности, изменения процентных ставок и прочее.

"Мировая практика предусматривает проведение стресс-тестирования ежеквартально. Учитывая то, что в современных условиях наблюдается быстрое распространение кризисных событий и ускоренное развитие экстремальных ситуаций, банкам рекомендуется осуществлять оперативное стресс-тестирование", - указывается в рекомендациях.