737
НБУ изменил модель оценки устойчивости банков
— Казна и Политика
Правление Национального банка Украины утвердило изменения в «Техническое задание для проведения оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году», дополнив его моделью для расчета прогнозных показателей деятельности банков по базовому макроэкономическому сценарию и параметрам этого сценария.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Утвержденная модель используется на третьем этапе оценки устойчивости, который продлится до конца года.
В рамках этого этапа после оценки качества активов банка и экстраполяции полученных результатов будет проведен анализ прогнозных показателей деятельности банка на три года вперед по базовому сценарию, соответствующему макроэкономическому прогнозу.
Использование только базового макроэкономического сценария в оценке устойчивости обусловлено ее основной целью — убедиться, что после прохождения пика кризиса, вызванного полномасштабной войной, и поглощения соответствующих потерь банки располагают достаточным капиталом для работы в новых условиях.
Ключевым для оценки является предположение о статическом балансе банков в прогнозном периоде.
Это означает, что размеры активов и обязательств банка не меняются, кроме как в результате резервирования или курсовых переоценок.
В фокусе оценки устойчивости уже традиционно кредитный риск.
Его оценка для кредитов, предоставленных крупнейшим должникам банка, будет производиться индивидуально, основываясь на их долговой нагрузке.
Для остальных кредитов риск будет оцениваться на портфельной основе.
Его реализация моделируется из предположения о миграции части кредитов к неработающим.
Доля мигрирующих к неработающим займам определена, основываясь на усредненных оценках вероятностей дефолта, которые финучреждения используют для расчета резервов в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Также будет оцениваться влияние на банки процентного и валютного риска.
Процентный риск будет возникать из-за снижения процентных ставок на трехлетнем горизонте: быстрее по активам и медленнее по обязательствам банков.
Валютный риск реализуется с учетом переоценки составляющих балансов банков в иностранных валютах.
Базовый сценарий, хоть и построен на основе макроэкономического прогноза НБУ, но отражает ориентиры или предположения именно для целей оценки устойчивости.
В частности, приведенные показатели курса гривны к доллару США получены из отчета «CIS Plus Countries − May 2023» компании Focus Economics, это не прогноз Национального банка.
По результатам оценки устойчивости Национальный банк определит необходимые уровни нормативов достаточности капитала.
У банков будет достаточно времени на восстановление капитала в случае такой необходимости — два года после завершения оценки устойчивости.
По предварительным оценкам, банки смогут восстановить капитал за счет доходов от текущей деятельности, реструктуризации собственных балансов и в результате снижения рисков.
Изменения в Техническое задании для проведения оценки устойчивости утверждены решением Правления Национального банка Украины № 305-рш от 1 сентября 2023 года, которое вступило в силу со дня его принятия.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
