Індекс цін українських короткострокових корпоративних облігацій ТЕКТ ККОЦ


Методика розрахунку

Індекс є ціновим, зваженим по об’єму та включає лише українські корпоративні облігації, що мають двостронні тверді котировки в системі ПФТС. Значення індексу розраховуються відносно початкового значення індексу як сума средньозважених цін, очищених від накопленого з моменту останньої виплати купону та виражених у відсотках від номіналу. Середня ціна облігації визначається як середнє арифметичне кращих цін попиту та пропозиції за результатами торгової сесії в котировках ПФТС. Зважування здійснюється шляхом помноження ціни кожної облігації в структурі індексу на об’єм її емісії та наступного додавання отриманих результатів. Сума зважених цін за торгівельну сесію 02 грудня 2002 р. вважається початковим значенням індексу та прирівнюється до 100. Наступні значення індексу розраховуються за тією ж методологією та виражаються відносно початкового значення.

Зміни значень індексу (структурні, кількісні та ін.), що не пов’язані з ринковими процесами, видаляються з розрахунку за допомогою мультиплікатору, що прирівнює індекс перед і після таких змін, ceteris paribus.

Наприклад:

Розрахунок початкового індексу

02 грудня 2002 р.

Облігація Ціна Обсяг Індекс
1 2 1 х 2
AUARE 99.97% 53 000 000 52986514.44
AUARC 100.55% 7 000 000 7038274.44
OAVKA 102.98% 9 000 000 9268605.00
ODNSA 101.66% 1 500 000 1524970.00
OKBPA 110.95% 20 000 000 22190000.00
OKSTD 103.28% 27 000 000 27886612.50
OMNMA 97.00% 500 000 484975.00
OMTLA 100.08% 50 000 000 50039470.11
OSAMA 101.77% 30 000 000 30532278.26
OTTNA 114.28% 10 000 000 11428000.00
Начальное значение 100.00 213379699.76

Розрахунок індексу наступного дня

03 грудня 2002 мультиплікатор 1.000000

Облігація Ціна Обсяг Індекс
1 2 1 х 2
AUARE 99.97% 53 000 000 52986632.22
AUARC 100.57% 7 000 000 7039865.00
OAVKA 103.01% 9 000 000 9270630.00
ODNSA 101.65% 1 500 000 1524816.99
OKBPA 111.00% 20 000 000 22200000.00
OKSTD 103.31% 27 000 000 27892552.50
OMNMA 99.99% 500 000 499958.33
OMTLA 100.08% 50 000 000 50038880.43
OSAMA 101.77% 30 000 000 30530869.57
OTTNA 114.34% 10 000 000 11434000.00
Значение индекса 100.02 21341820505.01%

Розрахунок індексу після структурних змін*

05 грудня 2002 Мультиплікатор 1.002348

Облігація Ціна Обсяг Індекс
1 2 1 х 2
AUARE 99.97% 53 000 000 52985807.78
AUARC 100.53% 7 000 000 7037446.11
OAVKA 103.08% 9 000 000 9276975.00
ODNSA 101.63% 1 500 000 1524519.61
OKBPA 113.26% 20 000 000 22652000.00
OKSTD 103.36% 27 000 000 27906525.00
OMTLA 100.07% 50 000 000 50037451.09
OSAMA 101.76% 30 000 000 30527902.17
OTTNA 114.46% 10 000 000 11446000.00
Значение индекса 100.24 213394626.76

*Облігації компанії «Мономах» 5 грудня не мали двохсторонніх котировок.

Індекс поновлюється щоденно за результатами минулої торгівельної сесії. Його склад може включати не більше 16 різних облігацій. У тому випадку, коли на ринку обертаються більше 16 облігацій з двохсторонніми котировками, відбір інструментів для включення в Індекс здійснюються за найменшим ціновим спредом.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Весь ринок:Фондовий ринок
Все, що ми знаємо про:Тект
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua