192
МВФ: Вимоги до достатності капіталу банків Європи повинні бути підвищені
— Казна та Політика
Вимоги до достатності капіталу європейських банків повинні бути вище передбачених за стандартом "Базель III". Таку думку висловив заступник голови Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Аджай Чопра, який виступив на економічній конференції у ірландському м.Кенмер, передає Reuters.
За його словами, з урахуванням складної економічної ситуації мінімальні вимоги до достатності капіталу повинні бути ще більш жорсткими, тобто вище запропонованих 7%.
Також МВФ закликає до створення загальноєвропейської системи страхування вкладів і більш скоординоване управління європейськими банками, щоб уникнути появи суперечливих банківських нормативів у країнах блоку, які можуть перешкодити боротьбі з кризою.
"Загальний підхід до антикризового управління в банківському секторі, упорядкування контролю над банківською діяльністю і створення загальноєвропейської системи страхування вкладів можуть значно допомогти в стабілізації банківської системи європейського континенту. Це взаємодоповнюючі елементи, і їх прийняття сприятиме зміцненню взаємозв'язку балансів Центробанку та інших фінансових інститутів окремо взятої країни", - вважає Аджай Чопра.
Відзначимо, прийнятий 12 вересня 2010 р. новий пакет міжнародних банківських нормативів ("Базель III") передбачає послідовне підвищення мінімальних вимог до достатності капіталу банків.
Так, коефіцієнт достатності основного капіталу першого рівня (common equity, або звичайні акції банку плюс нерозподілений прибуток, у відношенні до сукупних активів, зважених за рівнем ризику) підвищуються до 4,5% з 2%. Крім того, банки зобов'язані сформувати спеціальний буферний резервний капітал у розмірі 2,5% від активів (понад капіталу першого рівня). З урахуванням цієї "подушки безпеки" мінімальні вимоги до базового капіталу першого рівня (common equity) зростають до 7% - тобто більше ніж у три рази з колишніх 2%.
Якщо банки не зможуть сформувати необхідний буферний капітал, вони зіткнуться з регулятивними обмеженнями на виплату дивідендів і бонусів співробітникам. Стандарт "Базель III" також передбачає підвищення мінімальних вимог до капіталу першого рівня (Tier 1), що складається з базового компонента common equity і додаткових інструментів, поглинаючих збитки в ході поточної діяльності банку, до 6% замість 4%.
Нагадаємо, напередодні міністри фінансів і глави центробанків провідних світових економік (G20) в ході своєї зустрічі в Парижі домовилися підтримати збільшення капіталів найбільших банків світу.
Відповідний захід покликаний запобігти повторенню кризового сценарію, при якому урядам довелося рятувати фінансові інститути від банкрутства за допомогою коштів платників податків, а також стабілізувати фондові майданчики, знівелювавши ринкову волатильність.
Документ передбачає створення з 2016 р. додаткового капітального буфера, що варіюється від 1% до 2,5% від обсягу банківських активів, понад мінімум в 7%, затвердженого в минулому році для всіх банків. Як очікується, запропонована ініціатива торкнеться провідних світових фінансових організацій, що представляють важливість для глобальної фінансової системи (Global Strategically Important Financial Institution; G-SIFI), зокрема, американських Goldman Sachs і JPMorgan Chase, британського HSBC, а також німецького Deutsche Bank.
Крім того, пакет нових заходів передбачає розробку спеціальних антикризових планів для кожного великого банку, а також більш інтенсивний моніторинг їх фінансового стану.
Рада з фінансової стабільності (Financial Stability Board) G20 вже розробила критерії, за якими буде визначатися необхідність збільшення капіталу того чи іншого банку. Якщо б відповідний механізм впроваджувався сьогодні, він би торкнувся 28 банків, однак, на думку поінформованих джерел, за підсумками майбутнього саміту G20 у французьких Каннах, наміченого на 3-4 листопада ц.р., в цей список можуть потрапити близько 50 кредиторів.
Нагадаємо, ввечері в п'ятницю, 14 жовтня, міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's (S&P) знизило довгостроковий кредитний рейтинг найбільшого французького банку - BNP Paribas - на один щабель - з АА до АА-, прогноз залишений стабільним.
Раніше, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента швейцарського банку UBS c А + до А, прогноз по рейтингу - "стабільний". Агентство також поставило на перегляд з "негативним" прогнозом рейтинги фінансової стійкості низки європейських і американських банків, таких як британський Barclays Bank, французький Societe Generale, швейцарський Credit Suisse Group, німецький Deutsche Bank і американські Bank of America і Morgan Stanley. У більшості випадків очікується пониження рейтингу на один ступінь, рідше - на дві.
Відзначимо, за останній тиждень міжнародні рейтингові агентства - Standard & Poor's (S&P) і Fitch Ratings - знизили кредитні рейтинги найбільших іспанських банків на тлі погіршення стану іспанської економіки.
Так, S&P знизило рейтинги десяти банків, включаючи два найбільші банки країни - Santander і BBVA.
Тим часом, агентство Fitch знизило рейтинги шести іспанських банків. Рейтинги Banco Santander і Banco Bilbao Vizcaya Argentaria були знижені на один щабель - з АА до АА-. Серед іншого, Fitch знизило рейтинги провідних банків Італії, включаючи один з найбільших банків країни Intesa Sanpaolo. Також Fitch поставило на перегляд рейтинг UniCredit.
Тижнем раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги великих італійських банків слідом за рішенням про зниження довгострокового суверенного рейтингу країни з рівня Аа2 до А2. Були знижені довгострокові рейтинги за борговими зобов'язаннями і депозитами таких великих фінансових організацій, як UniCredit (з Аа3 до А2) і Intesa (аналогічно з Аа3 до А2). Ряд інших італійських банків також зазнав зниження рейтингу на рівень від одного до трьох ступенів. Прогнози по рейтингах "негативні".
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
