582
Банки Європи знову були піддані суворим стрес-тестам
— Казна та Політика
Європейським банкам доведеться значно зміцнити капітал в результаті перевірок їх стану, що швидко змінюють одна одну, і, можливо, буде потрібно залучити близько 100 млрд євро (137 млрд доларів), повідомили джерела з банків і регуляторів.
Європейська банківська організація (EBA) хоче, щоб банки утримували коефіцієнт капіталу першого рівня на позначці не нижче 7% за сценарієм рецесії. Ті, хто не зможе домогтися цього, отримають розпорядження зміцнити капітал, повідомили два банківські джерела.
Інші джерела, знайомі з процесом, повідомили, що остаточне рішення про "прохідний бал" ще не прийнято. Дехто говорить про діапазон мінімального необхідного коефіцієнта в 7-10%.
Дані були затребувані у банків в п'ятницю з проханням надати їх до кінця вівторка, сказали три джерела.
"Значна кількість банків, як очікується, провалять стрес-тести", - додало одне з цих джерел.
Судячи з форми, яку мали заповнити банки, від них вимагалося надати інформацію про рівень капіталу на кінець червня і обсяги вкладень у суверенні борги на кінець вересня.
Регулятори Євросоюзу використовують ці дані, щоб визначити, яким чином рекапіталізувати деякі банки, щоб відновити довіру в проблемному секторі.
Тим часом президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу сказав, що запропонує план рекапіталізації банків в середу, незважаючи на те, що поки немає домовленості про те, звідки брати гроші для цього.
Перевірка 90 банків, проведена EBA влітку, критикувалася як недостатньо жорстка. Вона вимагала коефіцієнт достатності капіталу першого рівня не менше 5%, але не брала до уваги значні збитки по вкладеннях в грецький та інші суверенні борги. Поточна перевірка, як очікується, врахує суверенні облігації за ринковими цінами.
Згідно з даними Reuters Breakingviews, при використанні "прохідного бала" в 7%, даних попередніх стрес-тестів та ринкових цін на суверенні облігації, близько 48 банків не пройдуть перевірку і їм доведеться залучати в цілому 99 млрд євро. У липні тільки 8 банків провалили стрес-тести.
Найсильніше, ймовірно, постраждають грецькі банки. National Bank of Greece, Eurobank та іншим чотирьом найбільшим банкам може знадобитися понад 30 млрд євро згідно з жорстким сценарієм.
Ґрунтуючись на даних на кінець 2010 року, що використовуються в останніх стрес-тестах, в числі інших банків, яким може знадобитися додатковий капітал, - Royal Bank of Scotland, Commerzbank, Societe Generale, Deutsche Bank і Unicredit.
За матеріалами: Банки.ру
Поділитися новиною
