2018
Російські банки в шоці
Банківська криза в Росії триває, показали стрес-тести Центробанку. Економічні потрясіння спровокують втрату половини капіталів у банківській індустрії, з ринку піде 321 банк. ВВП скоротиться на 5%. Банкіри не бажають вірити отриманим результатам, посилаючись на недоліки методики ЦБ.
Російські банки не зробили висновків з кризи, показала нова методика стрес-тестування Центробанку, що включає моделі попередніх криз.
У разі настання несприятливих умов, передбачених стресовою моделлю ЦБ, з ринку піде 321 банк. ВВП втратить 5,2% (близько 2,6 трлн рублів). А банківський сектор - 50,8% капіталу.
Центробанк проводить стрес-тести щороку, але в кризу збільшував їх частоту до трьох місяців. У 2010 році ЦП перейшов на новий графік - раз на півроку.
Поточна методика розрахунків вважається найбільш проробленою і застосовувалася вперше. У рамках стресового тестування банків ЦБ передбачає одночасний вплив на сектор набору негативних факторів. При розрахунках ліквідності передбачається відтік вкладів фізичних осіб у розмірі від 10% до 20%. Такий же відтік коштів розглядається для розрахункових, поточних та інших рахунків юридичних осіб. Відтік депозитів юридичних осіб передбачається в діапазоні від 5% до 10%. Відтік міжбанківських кредитів від нерезидентів становить 30%.
В рамках оцінки ринкового ризику, згідно з умовами стресового сценарію, рубль знецінюється на 20%. Крім цього передбачається знецінення вкладень в боргові і часткові цінні папери.
При реалізації цього сценарію норматив достатності власних коштів (норматив H1) буде нижче допустимого рівня в 10% у 321 банку, на них припадає 50,8% активів банківського сектору.
Більше того, у 134 з них (11,6%) значення недобере 2%. "Проведені розрахунки станом на 1 січня 2011 року підтверджують, що найбільш істотним для російського банківського сектора залишається кредитний ризик (втрати можуть скласти 24,2% капіталу банківського сектору)", - йдеться у звіті ЦБ. Якщо описаний сценарій буде реалізований на практиці, частка "поганих" позик у портфелі кредитів юридичним особам у цілому по банківському сектору може збільшитися з 9,3% до 14,9%, у портфелі кредитів фізичним особам - з 10,2% до 13, 6%. У разі реалізації ризику ліквідності втрати банківського сектора можуть скласти 13,8% капіталу, валютні втрати - 0,11% капіталу банківського сектору. "Незначні втрати від реалізації валютного ризику як у разі знецінення рубля, так і його зміцнення свідчать про достатню збалансованість активів і пасивів кредитних організацій в розрізі валют", - йдеться у звіті.
"У зв'язку з триваючим зміцненням російської економіки, а також досить сприятливою ситуацією на ринках товарів російського експорту ймовірність реалізації запропонованого стрес-тестового сценарію в перспективі на один рік оцінюється як дуже низька", - кажуть у Центробанку.
"Для економіки підсумки стрес-тесту означають, що структурних змін не відбувається, стагнуюче кредитування реального сектора, малого і середнього бізнесу буде йти ще сильніше, довгих грошей як не було, так і не буде, бізнес запозичує в банках тільки на виплату зарплат і поповнення обігових коштів, а не на розвиток, - нарікає виконавчий віце-президент Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Муричев. - Для банків це означає, що дно кризи не пройдено.
Всупереч заявам політичного керівництва країни про те, що кризу подолано, банки зараз проходять період локалізації наслідків кризи, сталого розвитку немає, попереду нові труднощі".
"Тести призначені для оцінки чутливості системи до шокових ситуацій, для того щоб зрозуміти, яка фінансова допомога може знадобитися", - продовжує директор центру економічних досліджень, відповідальний секретар комісії РСПП по банках і банківській діяльності Сергій Моїсєєв.
Аналітики називають параметри нового стрес-тесту занадто радикальними. "Тест носить радикальний характер, а повинен носити реалістичний. Необхідно проводити такі тести акуратніше", - зауважує Моїсєєв. "У розрахунках були використані ввідні, при яких від економіки нічого не залишиться, в цьому випадку втрата половини банківського капіталу виглядає логічно", - продовжує керівник аналітичного центру одного з найбільших банків, котрий побажав зберегти анонімність.
Але отримані результати підтверджують нестійкість російської банківської системи, каже він: "Це торкнеться в основному дрібних банків. Їх майже не залишиться".
Банкіри не бажають вірити отриманим результатам. "Не вірю. Система оцінок незрозуміла. Занадто багато факторів, і позитивних і негативних, які неможливо врахувати. А формальна оцінка не дає чіткої картини. Оцінку повинні проводити учасники ринку, а не наглядові органи у відриві від ринку", - говорить голова Асоціації російських банків Гарегін Тосунян.
З ним погоджується гендиректор "Інтерфакс ЦЕА" Михайло Матвієнков: "Всі очевидні проблеми банків Росії були виявлені під час кризи".
"Ми відчували стрес-тест протягом трьох років, все, що можна було виявити, було виявлено регуляторами, реєстраторами, аудиторами та іншими органами. Так, у нас не ідеальна система, і для більшості банків втрата найбільших кредиторів загрожує неприємностями, але це змушує банки перестраховуватися і допускати менше помилок. Тому зараз банківська система в країні достатньо стабільна, і складно уявити собі ситуацію, в якій буде розвиватися сценарій, описаний в тесті", - говорить Матвієнков.
Центробанк не повинен залякувати негативними сценаріями, "потрібно говорити, що робити, щоб цього ні за яких обставин не трапилося", резюмував Тосунян.
За матеріалами: Газета.Ru
Поділитися новиною
