186
ЄС проведе більш суворі стрес-тести європейських банків у лютому 2011 р.
— Казна та Політика
Європейський фінансовий регулятор проведе черговий раунд стрес-тестів банків в лютому 2011 р. Проте цього разу тести будуть набагато жорсткіші, ніж попередні. Про це повідомив сьогодні комісар ЄС з економічних питань Оллі Рен за підсумками минулої в Брюсселі зустрічі міністрів фінансів, передає РБК.
Він зазначив, що стрес-тести проводяться в рамках програми ЄС із посилювання контролю фінансових установ під управлінням недавно створеного європейського банківського регулятора.
"Оцінка ліквідності має бути включена в рамки майбутніх стрес-тестів банківського сектора", - заявив Рен. Попередні стрес-тести, проведені влітку 2010 р., оцінку ліквідності не передбачали, що багато економістів назвали неправильним. Специфічні технології, за якими передбачається оцінювати ліквідність в рамках майбутніх стрес-тестів, будуть незабаром опубліковані, додав комісар ЄС.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2010 р. офіційний представник керівника відомства Європейської комісії із регулювання ринків Шанталь Хьюз повідомила, що стрес-тести провідних європейських банків проводитимуться щорічно, починаючи із 2011 р. При цьому вона не пояснила, чи в подальших стрес-тестах застосовуватимуться жорсткіші критерії фінансової стійкості, проте зазначила, що методологія таких тестів буде вдосконалена. "Ми взяли відповідні уроки із серії стрес-тестів, які відбулися цього року", - сказала вона в листопаді.
Проведені у 2010 р. стрес-тести охопили 91 найбільший банк в Європі, на частку яких припадає 65% всіх банківських активів у Європейському союзі. Банки тестувалися на консолідованій основі, тобто із врахуванням всіх дочірніх компаній. За даними Європейського комітету з банківського регулювання (CEBS), стрес-тести не пройшли сім із 91 європейського банку. Сукупний дефіцит їх капіталів склав 3,5 млрд євро. За звітом CEBS, рівень капіталу банків, які не пройшли стрес-тести, при негативному сценарії в 2011 р. буде нижчим за мінімальну норму в 6%.
Регулятори аналізували фінансові перспективи банків виходячи з двох негативних сценаріїв. Перший передбачав другу хвилю рецесії з економічними умовами, схожими з тими, які спостерігалися під час краху американського інвестбанка Lehman Brothers восени 2008 р.
Цей сценарій моделював ситуацію, при якій економіка єврозони "просідає" в 2010 р. на 0,2%, а в 2011 рр. - на 0,6%, фондовий ринок падає, підскакують короткострокові ставки міжбанківського кредитування. Другий сценарій ще більш песимістичний: до рецесії додаються потрясіння на ринку європейських державних облігацій, вартість 5-річних держпаперів Греції падає на 23%, Португалії - 14%, Ірландії - на 13%, Іспанії - на 12% (від рівнів кінця 2009 р.).
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
