Російські банки загнали ЦБ у глухий кут


Російські банки загнали ЦБ у глухий кут

Те, чого так довго чекали, сталося: Банк Росії направив до Держдуми і Мінфіну пропозицію про продовження до 1 липня 2011 року мораторію на вилучення банків із системи страхування вкладів. До введення мораторію в кінці 2008 р. якщо банк - учасник системи страхування отримував збитки три місяці поспіль, регулятор був зобов'язаний ввести для нього заборону на залучення депозитів населення.

За оцінками директора департаменту ліцензування діяльності та фінансового оздоровлення кредитних організацій Банку Росії Михайла Сухова число гравців, яким регулятор мав ввести заборону за III квартал, становить 89 банків проти 85 в II кварталі 2010 року. З них 87 банків порушують показники фінансового результату (прибутковості бізнесу).

Наскільки плачевно йдуть справи зі збитковими банками? На тижні Банк Росії оприлюднив звіти банків про прибутки та збитки. Хоча регулятор ще не звів агреговані дані по сектору, вже можна судити про стан справ у групі збиткових банків за підсумками III кварталу. Число збиткових банків швидко скорочується. Якщо в серпні кредитних організацій з негативним фінансовим результатом налічувалося 204, а у вересні 197, то на початок жовтня, за нашими оцінками, їх всього 138. Відбувається це багато в чому завдяки поліпшенню результатів у групі невеликих банків, де втрати були незначними - декілька тисяч рублів. Величина сукупних збитків у групі також знижується. Якщо в серпні-вересні вони досягали 29 млрд руб., то на початок жовтня сукупні збитки знизилися до 22 млрд руб.

Аналізуючи структуру збитків, можна зробити кілька висновків. Незважаючи на значні розміри, сукупні збитки не становлять загрози для сектора, бо концентруються у вузькій групі банків. При цьому звертає на себе увагу концентрація збитків у великих роздрібних банків. Лідерами в цьому плані, на жаль, стали МДМ Банк, Абсолют Банк і МБРР. На них припадає майже 40% всіх втрат збиткової групи. Що стосується збитку Мєжмпромбанку Плюс розміром в 1,5 млрд руб., То він вже відійшов у небуття через відкликання ліцензії.

Частина збитків зумовлена офіційною процедурою фінансового оздоровлення. Під санацією перебувають такі гравці, як "Собінбанк" (збитки 1190 млн руб.), "ПотенціалБанк" (484 млн руб.), "Башінвестбанк" (154 млн руб.), Банк "Союз" (154 млн руб. ), "Банк24.ру" (66 млрд руб.), "Російський Капітал" (3,6 млн руб.). Ситуація в цій групі вирівнюється, а збитки, багато в чому завдяки політиці АСВ, - скорочуються. Загальна сума збитків банків, що сануються, не перевищує 2 млрд руб., що становить лише 9,3% сукупних збитків.

Деякі банки не беруть участі в системі страхування вкладів, і їхні фінансові втрати не становлять загрози для вкладників. Серед них найбільші збитки отримав "Петрофф-Банк" (1,39 млрд руб.). У цілому ця група банків не робить значного впливу на вибірку збиткових банків. На гравців поза системою страхування вкладів припадає близько 2,3 млрд руб. втрат, що становить 10,2% сукупних збитків сектора.

У групі збиткових банків 47 організацій незважаючи на рекомендації Банку Росії зовсім не публікують звіти про капітал, хоча на них припадає 5968 млн руб. або 27% сукупних збитків. Але, за доступними даними, виділяється група, в якій втрати можуть становити загрозу для фінансової стабільності банку. Але в масі це невеликі організації, чиї втрати не впливають на системну стійкість банківського сектора.

Поки головне питання про вилучення збиткових банків із системи страхування вкладів залишилося невирішеним. Через втрати "МДМ Банку", "Абсолют Банку", МБРР і "Промсвязьбанку" Банк Росії опинився у безвихідному становищі. Він міг або вилучити найбільші банки із системи страхування і тим самим спровокувати паніку на ринку вкладів. Або регулятор міг завершити дію мораторію, надавши особливі умови великих роздрібних банків. Однак подвійні стандарти суперечать принципам банківського нагляду, і Банку Росії не залишалося нічого іншого як клопотати про продовження мораторію для всіх банків.

Пролонгація пільгового режиму участі в системі страхування вкладів, очевидно, ніяк не вирішує проблему збиткових банків. З великою ймовірністю, на середину 2011 року збиткові банки будуть продовжувати існувати, хоча й не в таких масштабах і не з такими втратами. Небезпека безвідповідальної поведінки банків, що провокує регулятора багаторазово продовжувати дію мораторію, зберігається. За великим рахунком, Банк Росії допустив дві помилки по відношенню до системи страхування. По-перше, він дозволив увійти до неї в 2004 р. слабким банкам. По-друге, під час кризи 2008-2009 рр. він не потурбувався про приведення методики оцінки надійності банків в адекватний стан. Доти, доки прибуток буде вважатися критерієм фінансової стійкості, "моральний ризик" зберігається.

Я, як і раніше, впевнений - і з цим погоджується дедалі більше фахівців, - що єдиним виходом із даного становища є модифікація оцінки фінансової стійкості банків. Сьогодні аналіз банку для участі в системі страхування вкладів ґрунтується на інтегрованій системі бальних показників, які корелюють між собою і є конгломератом складних зважених показників. Банки оцінюються за показниками рентабельності активів і капіталу, показниками структури доходів і витрат, показників чистої процентної маржі та чистого спреду від кредитних операцій.

Модифікація оцінки фінансової стійкості може припускати або виключення показників прибутковості, або надання їм меншої ваги в системі бальної оцінки. Звичайно, поточна офіційна модель оцінки банків а-ля американська CAMEL вважається класикою аналізу. Однак далеко не всі її компоненти відіграють критичну роль у визначенні майбутньої неспроможності банків. Вирішальними з них є ліквідність і достатність капіталу - власне, останні ініціативи Базельського комітету з банківського нагляду це тільки підтверджують.

Оновлення критеріїв участі в системі страхування наблизить стандарт аналізу банків до міжнародних норм. Таким чином, зміни дозволять не тільки адекватно враховувати стан справ на банківському ринку, а й поліпшити наглядову практику.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua