125
ЕК предлагает в 2011 г. включить в стресс-тесты банков Европы проверку ликвидности
Европейская комиссия (ЕК) предлагает включить в стресс-тесты, которые должны будут пройти европейские банки в следующем году, проверку ликвидности их активов и способности привлекать дополнительный капитал в случае недостаточности собственных средств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к обсуждению вопроса.
Изменения предложено внести на фоне долгового и банковского кризиса в Ирландии, подчеркивают источники.
Кроме того, сыграли свою роль опасения, что предыдущие проверки, результаты которых были обнародованы в июле, в первую очередь были направлены на определение уровня капитала банков, достаточного для того, чтобы выдержать убытки и обесценение активов при различных сценариях развития событий. Вместе с тем, стресс-тесты не измеряли риски, связанные с низким уровнем ликвидности банковских активов и ограничением доступа к рынкам капитала.
"Нужно четкое понимание того, что будет ликвидным, а что - нет, и вариантов тут очень много, - отмечает юрист Clifford Chance по вопросам финансового регулирования. - Именно поэтому пока таких тестов не было - к этому просто призывать, но очень непросто осуществить на практике".
Регуляторы под руководством Европейской банковской организации (European Banking Authority, EBA), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Еврокомиссии начнут собирать данные у банков для стресс-тестов в начале следующего года.
По словам источников, некоторые страны уже высказали опасения, что сравнить степень ликвидности активов банков и их способности привлекать средства в разных странах будет затруднительно.
Стресс-тесты этого года проверяли устойчивость банков по ряду сценариев, в том числе, в случае понижения рейтингов обеспеченных активами долговых обязательств сразу на четыре ступени, 20%-ное падение стоимости европейских акций в 2010 и в 2011 гг., обвал цен на рынке недвижимости, а также по еще 50 макроэкономическим показателям.
Эксперты критиковали эти тесты как слишком мягкие, поскольку они показали, что европейским банкам нужно увеличить капитал всего на 3,5 млрд евро, что составило менее 10% от самой оптимистичной оценки аналитиков.
Кроме того, эти тесты успешно прошли два крупнейших банка Ирландии - Allied Irish Banks Plc и Bank of Ireland Plc, которым теперь, по оценкам CreditSights Inc., может потребоваться увеличить показатель достаточности капитала первого порядка с 8% до 15%, для чего Bank of Ireland нужно будет привлечь 9,1 млрд евро, а Allied Irish - 4,5 млрд евро.
Новые стресс-тесты будут более строгими, заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам финансовых услуг.
В свою очередь официальный представитель ЕК Шанталь Хьюз заверила, что регуляторы "постараются извлечь все возможные уроки из стресс-тестов этого года" и намерены усовершенствовать методологию проверок.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
