480
26 украинских банков проверят на устойчивость
— Фондовый рынок
Национальный банк Украины одобрил методологию стресс-тестирования, которое предусматривает оценку показателей деятельности банков и достаточности их капитала в условиях базового макроэкономического сценария и маловероятного, но реалистичного кризиса.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Этапы оценки
Стресс-тестирование является третьим этапом оценки устойчивости банков. Его цель — оценить способность банков выполнять основные функции в неблагоприятных условиях, поддерживая таким образом экономику. По результатам Национальный банк определит уровень возможных потерь банков и банковской системы от рисков в случае ухудшения макроэкономических условий и необходимый запас капитала для их поглощения.
Согласно техническому заданию по оценке устойчивости, стресс-тестирование в 2026 году пройдут 26 банков с долей более 90% активов банковской системы.
Сценарии развития экономики
В ходе стресс-тестирования будут оцениваться будущие показатели банков на трехлетний период по базовому и неблагоприятному сценарию.
Базовый сценарий основывается на показателях макроэкономического прогноза Национального банка и консенсусных прогнозах обменного курса, неблагоприятный не прогноз и используется только для целей стресс-тестирования и в этом году предусматривает глубокий и длительный кризис:
- падение реального ВВП в первые два года прогнозного горизонта, обусловленное одновременным сокращением производства и снижением внутреннего спроса в сочетании с ухудшением условий внешней среды;
- ускорение инфляции из-за сокращения предложения и девальвации, одновременно сдерживающейся из-за шока спроса и реакции монетарной политики;
- рост процентных ставок и повышение стоимости обязательств для банковского сектора с учетом ухудшения инфляционных ожиданий и ужесточения монетарной политики;
- ухудшение финансовых результатов деятельности предприятий и благосостояния домохозяйств и, как следствие, снижение их финансовой устойчивости и повышение кредитного риска банков;
- постепенное восстановление экономики в третьем году прогнозного периода.
В стресс-тесте предполагается реализация основных рисков, присущих банковской деятельности:
- кредитный риск по причине наступления дефолтов по кредитам. Событие наступления дефолта оценивается индивидуально для крупных корпоративных должников и на портфельной основе для других кредитов;
- процентный риск из-за ограниченной возможности банков отреагировать кредитными ставками (кроме активов с плавающими ставками) на стремительный рост стоимости обязательств и соответственно снижение процентной маржи;
- валютный риск от переоценки активов и обязательств банков, а также опосредованно через кредитный и процентный риски;
- операционный риск из-за дополнительных потерь в первом году неблагоприятного сценария.
Если определенные по результатам оценки устойчивости необходимые уровни достаточности капитала банка окажутся выше нормативных значений, соответствующим банкам нужно будет составить программу капитализации или реструктуризации. Выполнение этой программы должно обеспечить достижение установленных необходимых уровней достаточности капитала и устойчивость банковской системы в целом.
Информация о результатах оценки устойчивости банков будет обнародована в конце года.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
