130
Як підлаштовують кредитний скоринг під час війни
— Кредит&Депозит
Кредитний
скоринг — метод класифікації позичальників
на групи для оцінки їхньої кредитоспроможності.
За
основу для скорингу беруться
соціально-демографічні характеристики,
такі як стать, вік, місце роботи тощо,
та інформація з кредитної історії.
Маючи
базу даних поганих і хороших кредитів,
фінустанова за допомогою статистичних
інструментів може виявити фактори, що
впливають на здатність і бажання клієнта
повернути борг.
В
умовах війни українським фінустановам,
які продовжують видавати кредити,
довелося підлаштовувати скоринг під
нові реалії.
Під
час конференції FinTech
Ukraine 2022,
організованої порталами Finance.ua та Мінфін,
засновник компанії RiskTools та БКІ Online
Денис Зікєєв розповів, як вони розв’язували
це питання для своїх клієнтів.
«Партнери
визначили мінімальний тестовий портфель.
Тобто сказали: ось вам гроші, видавайте
тим, кому вважаєте за потрібне. Ми зробили
вибірку повторних клієнтів з різних
груп. Через місяць після першої видачі
ми отримали близько 100 кредитів, які або
пішли на прострочку, або закрилися. На
цій базі ми побудували модель автоматичного
керування портфелем з машинним
автонавчанням», — зазначив він.
Модель
умовно назвали «скорингом малих даних»,
який відрізняється від класичних
алгоритмів.
«Класичні
техніки машинного навчання не працюють
на такій кількості даних. Дефіцит даних
вдалося компенсувати завдяки динаміці
самонавчання, яке відбувалося щодня.
Алгоритм імітує хід думок бізнес-аналітика,
але додає можливість аналізувати велику
кількість змінних. Також ми вбудували
основні метрики кредитного портфеля,
такі як „дефолт“, „обіг“, „прибутковість“
у сам алгоритм машинного навчання. Це
дало дуже гарні результати», — каже
Денис Зікєєв.
У
порівнянні з 2021 роком вихід на прострочку
зменшився вдвічі. Recovery rate, тобто повернення
прострочки, практично не змінився, але
прибутковість стала в 1,5 раза вищою, а
фактичний строк користування кредитом
— зменшився.
«Клієнти
погашають кредити швидше, ніж до війни.
Це впливає на прибутковість. Тобто такий
портфель здається досить стабільним,
якщо він контролюється алгоритмами
машинного навчання», — пояснив Зікєєв.
Довідка Finance.ua:
- компанія RiskTools працює на ринку онлайнового кредитування України з 2015 року;
- RiskTools надає послуги з управління ризиком для дистанційного кредитування фізичних осіб. Оцінюється якість клієнта саме з точки зору бізнес-показників.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
