182
Дефіцит ліквідності найбільших банків США може скласти $ 100 млрд - ФРС
— Фондовий ринок
Дефіцит ліквідності найбільших кредитних установ США, пов’язаний з необхідністю дотримання правил “Базеля III” в американській версії в цілях запобігання майбутніх криз, може скласти $ 100 млрд, заявила Федеральна резервна система (ФРС).
Як пише Financial Times, в середу ФРС завершила роботу над порядком розрахунку показника короткострокової ліквідності (liquidity coverage ration, LCR), що демонструє здатність банку забезпечити своєчасне і повне покриття зобов’язань в умовах низької доступності кредитних коштів протягом 30 днів.
Якби вимоги Федрезерву вступили в силу негайно, банки США повинні були б забезпечити не менше $ 2,5 трлн високоліквідних активів протягом такого 30-денного стресового періоду. Проте на даний момент вони володіють лише близько $ 2,4 трлн таких активів.
Високоліквідні активи необхідної якості включають резерви банків у ФРС і казначейські цінні папери США.
Спочатку “правило ліквідності” буде застосовуватися лише до найбільших банків США, проте ФРС має намір підготувати план розширення вимог “Базеля III” на холдингові компанії провідних іноземних банків в США, які, згідно з новими вимогами американського ЦБ, повинні бути засновані до липня 2016 року.
“Як показала фінансова криза, багато з наших найбільших фінансових інститутів, які володіють найбільшою системною значущістю, не мають достатньої суми високоякісних ліквідних активів, що дозволяють впоратися з напруженою ринковою ситуацією”, – завила голова ради керуючих ФРС Джанет Йеллен.
Дефіцит активів став однією з основних причин краху банку Lehman Brothers в 2008 році, який став “точкою неповернення” в ході світової фінансової кризи.
Провідні банки США повинні будуть привести капітали у відповідність з “правилом ліквідності” ФРС на 1 січня 2017 року, що жорсткіше власне вимог “Базеля III”, які дають фінансовим установам час до 1 січня 2019 року.
В цілому ФРС зберегла початковий проект порядку розрахунку LCR, оприлюднений у жовтні 2013 року. Єдиним серйозним винятком став дозвіл переходити на нову систему поступово і протягом перехідного періоду розраховувати показник щомісяця, а не щодня.
Крім того, регулятори дещо розширили категорії боргових і пайових цінних паперів, які враховуються при підрахунку високоліквідних активів.
Місцеві органи влади США були незадоволені “правилом ліквідності”, оскільки муніципальні бонди не були включені до списку високоякісних ліквідних активів. Такий підхід, на думку муніципалітетів, знизить привабливість цих паперів для банків і позбавить місцеві влади коштів на фінансування шкіл, дорожнього будівництва та інших невідкладних потреб.
Хоча підсумкова версія правила як і раніше не включає ці папери, експерти ФРС рекомендували розглянути нову пропозицію, що дозволить прирівняти найбільш ліквідні муніципальні бонди до подібних високоякісних активів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
