830
Банківські стрес-тести в ЄС провалили 8 банків з 90
— Казна та Політика
Банківські стрес-тести в Євросоюзі провалили 8 банків з 90. Це п'ять іспанських, два грецьких і один австрійський банк, повідомляє РБК.
Стрес-тести не пройшли грецькі ATEbank і Eurobank EFG, іспанські UNNIM, CAM, Catalunya Caixa, Banco Pastor і Caja 3. Австрійський банк, що провалив стрес-тест, - це Oesterreichische Volksbanken.
Зазначимо, раніше "Сбербанк Росії" домовився про придбання східноєвропейського підрозділу Volksbanken-Volksbanken International (VBI). Юридично зобов'язуючі документи по угоді планується підписати до кінця липня 2011 р. У своє виправдання Volksbanken повідомив, що пройшов би стрес-тест, якби регулятори врахували продаж VBI та ряду інших додаткових заходів, прийнятих групою.
EBA вказує, що ті 8 банків, які не пройшли тести, повинні залучити 2,5 млрд євро додаткового капіталу, щоб відповідати мінімальним вимогам по капіталу.
Такими, що провалили стрес-тести вважають, які не зможуть утримати коефіцієнт достатності базового капіталу першого рівня (Core Tier 1) хоча б на позначці в 5% від активів при найгіршому умовному сценарії, що припускає зниження ВВП єврозони, падіння цін на акції та нерухомість.
Також EBA повідомила, що ще 16 європейських банків насилу пройшли стрес-тести: рівень достатності їх базового капіталу в рамках найбільш песимістичного сценарію економічного складе від 5% до 6%.
Аналітики очікували, що із загальноєвропейськими стрес-тестами не впораються від 5 до 15 банків. При цьому жодних сенсаційних результатів не очікувалося.
Раніше Goldman Sachs повідомляв, що близько 10 банків єврозони не пройдуть стрес-тести європейського банківського регулятора EBA. Reuters повідомляло, що кожен шостий банк може не пройти перевірку фінансового стану. Італійські ЗМІ також повідомляли, що банки країни можуть провалити стрес-тести.
Нагадаємо, в квітні Європейське управління з банківського нагляду (European Banking Authority, EBA) посилило вимоги проходження банківських стрес-тестів.
Це рішення покликане зміцнити стійкість європейської фінансової системи, а також підвищити довіру до банків, що успішно відзвітували про відповідність новим антикризовим нормативам торік, проте потім звернулися за фінансовою допомогою до національних урядів.
У EBА розраховували, що банки, які не зможуть забезпечити мінімальну достатність базового капіталу першого рівня (Core Tier 1, CT1) або провалять стрес-тести, візьмуть на себе зобов'язання вжити заходів до усунення виявлених недоліків та виконають їх в належні терміни.
Наприкінці листопада 2010 р. офіційний представник керівника відомства Європейської комісії з регулювання ринків Шанталь Хьюз повідомила, що стрес-тести провідних європейських банків будуть проводитися щорічно починаючи з 2011 р. Також вона повідомила, що методологія тестів буде вдосконалена. "Ми винесои уроки із серії стрес-тестів, що відбулися в цьому році", - сказала Хьюз.
У липні ц.р. У ФРС США також заявляли, що мають намір ввести обов'язкові щорічні стрес-тести для американських банків з метою встановлення контролю над виплатою дивідендів.
Проведені в 2010 р. стрес-тести охопили 91 найбільший банк в Європі, на частку яких припадає 65% всіх банківських активів в Європейському союзі. Банки тестувалися на консолідованій основі, тобто з урахуванням усіх дочірніх компаній. За даними Європейського комітету з банківського регулювання (CEBS), стрес-тести не пройшли сім банків. Сукупний дефіцит їх капіталів склав 3,5 млрд євро. Згідно з даними звіту CEBS, рівень капіталу банків, що не пройшли стрес-тести при негативному сценарії в 2011 р. буде нижчим за мінімальну норму в 6%.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
