357
ЄС починає нові стрес-тести банків
— Казна та Політика
Європейські фінансові регулятори приступають до нових стрес-тестів для європейських банків. Стрес-тести, що проводилися рік тому, викликали бурхливу критику експертів після того, як відмінно витримали перевірку ірландські банки восени минулого року несподівано для багатьох опинилися в критичній ситуації. Влада ЄС запевняє, що цього разу стрес-тести будуть набагато суворішими.
Як повідомляє Європейське банківське управління (EBA), стрес-тести будуть проводитися протягом "декількох місяців". Як йдеться в заяві, "тести будуть проводитися на підставі базового і несприятливого сценаріїв розвитку ситуації. Несприятливий сценарій буде розроблений ЄЦБ, в ньому буде враховано значне відхилення від базового прогнозу і специфічні для кожної країни можливі потрясіння для цін на нерухомість, базові відсоткові ставки і суверенні ризики".
До кінця тижня управління представляє банкам деталі обох сценаріїв, після чого починається період обговорення та внесення поправок і пропозицій з боку банків. 18 березня управління опублікує сценарії для стрес-тестів і список банків, які беруть участь у тестах. Детальна методологія стрес-тестів, як очікується, буде опублікована в квітні. Фінальні результати перевірки управління планує опублікувати в червні.
Голова Європейського банківського управління Андреа Енріа запевняє, що нинішні стрес-тести будуть набагато суворішими від попередніх, результати яких були опубліковані в липні минулого року. Вчора прес-секретар EBA ще раз заявив, що "аналіз буде більш ретельний". Нагадаємо, восени минулого року результати європейських стрес-тестів піддалися жорсткій критиці: в той момент в зв’язку з новим загостренням європейської боргової кризи і проблем найбільших ірландських банків ЄС надав Ірландії багатомільярдну фінансову допомогу.
Результати стрес-тестів для 91 європейського банку були опубліковані в липні 2010 року. У процесі перевірки для кожного банку була сформована модель його фінансового стану на 2010-2011 роки на основі базового та несприятливого сценарію. Базовий сценарій заснований на прогнозах Єврокомісії щодо динаміки ВВП в країнах ЄС, а несприятливий сценарій - зниження ВВП відносно цього прогнозу на 3%. Крім того, окремо розраховувалася можлива зміна капіталу першого рівня банків у разі суверенної кризи, подібної до грецької. Критерій для проходження тесту - значення коефіцієнта достатності капіталу першого рівня не нижче 6% при несприятливому сценарії. Останні стрес-тести не пройшли лише сім банків - п'ять з Іспанії, один з Німеччини і один з Греції. Ірландські банки Bank of Ireland і Allied Irish продемонстрували в процесі перевірки позитивні результати.
Найбільш жвавий інтерес в учасників ринку викликає методологія нових стрес-тестів. Раніше по ринку проходила неофіційна інформація про те, що в нові стрес-тести влада ЄС планує додати критерії щодо достатності ліквідності в найбільших банках. Глава Бундесбанку Аксель Вебер в середині лютого висловив думку, що на стан банківської ліквідності за новими стрес-тестами дійсно варто звернути увагу, але це не означає, що відповідна інформація автоматично підлягає публікації. "Думаю, що ця інформація є досить делікатною, тому з нею потрібно поводитися дуже обережно, враховуючи специфіку кожної конкретної організації", - заявив в інтерв'ю агентству Market News International Вебер.
За матеріалами: Банки.ру
Поділитися новиною
