НБУ начал внедрять новые оценки рисков при обследовании банков
Нацбанк начал внедрение в Украине новых оценок рисков при обследовании банков (risk-based approach), сообщили финансистам в НБУ на встрече с надзорным департаментом регулятора.
Вчера чиновники разослали по всей банковской системе соответствующую презентацию.
В ней сообщается, что НБУ уже разработал методику оценки банков на основании европейской методологии SREP (Supervisory Review and Evaluation process). «Она характеризует угрозы для жизнеспособности банка и указывает на потребность принятия надзорных действий, в зависимости от рисков деятельности», — отмечают в руководстве центробанка.
Методология базируется на результатах оценки 4 элементов (без автоматического подсчета):
- Анализ и оценка бизнес-модели банка.
- Оценка корпоративного управления и системы внутреннего контроля.
- Оценка рисков капитала (кредитного, рыночного, процентного, операционного) и его достаточность для их покрытия.
- Оценка рисков ликвидности и финансирования и достаточности ликвидности.
«Общая оценка SREP учитывает имеющуюся в НБУ информацию о банке: отчетность, результаты проверок и мониторинга, самооценку банка по качеству корпоративного управления и внешнего контроля (опросник). Также она влияет на стратегию надзора за банком, раздел надзорных ресурсов, в том числе и формирование плана инспекционных проверок», — отмечают нацбанковцы.
Они не скрывают — Нацбанк может настаивать на дополнительной капитализации банка (для покрытия рисков) по результатам оценки устойчивости банка. Может инициировать инспекционные проверки и вводить своего куратора.
Оценка SREP будет полностью определять жизнь и судьбу каждого банка. Согласно презентации центробанка, по ее результатам будет определяться:
- Стратегия надзора за банком, в том числе потребность в мерах раннего вмешательства.
- Жизнеспособность банка на дальнейшие 12 месяцев и стойкость его стратегии на 3 года.
- Достаточность капитала и ликвидности для покрытия рисков.
- Потребность в проведении инспектирования.
Каждый банк будет оцениваться исходя из своей бизнес-модели, которых в НБУ сейчас видят пять:
- универсальная — существенные доли в активах и обязательствах занимают операции с юридическими, физическими лицами, другими банками и небанковскими финансовыми учреждениями;
- розничная — основную долю в активах и обязательствах занимают операции с физическими лицами;
- корпоративная — основную долю в активах составляют кредиты, предоставленные юридическим лицам, в обязательствах превалируют средства, привлеченные от юрлиц;
- корпоративная с розничным финансированием — основную долю в активах занимают кредиты, предоставленные юридическим лицам, в обязательствах превалируют средства, привлеченные от населения;
- ограниченное кредитное посредничество — доля предоставленных кредитов юридическим и физическим лицам является незначительной (менее 30%), либо основная доля кредитов предоставлена ограниченному кругу лиц, или активные операции осуществлены собственными средствами.
По материалам: УБР
Поделиться новостью