98
Банк России провел стресс-тестирование 200 крупнейших российских банков
— Валюта
Банковский форум в Сочи принес 8 сентября сразу два любопытных заявления Центробанка. Прежде всего Банк России провел стресс-тестирование 200 крупнейших российских банков, чтобы выяснить, что произойдет с их активами в форс-мажорных обстоятельствах - таких, например, как кризис 1998г. Проигрывались два сценария развития событий - пессимистический (номинальный обменный курс доллара растет на 50%, цены на нефть падают) и экстремальный (курс американской валюты вырастает на 100%). Заместитель директора Департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Владимир Сафронов так оценил результаты тестирования: потенциальные убытки банков при реализации пессимистического сценария могут составить 0,5% ВВП, экстремального - 1,7% ВВП. Тогда как в 1998г. убытки российских банков превысили 2% ВВП. При воплощении в жизнь экстремального сценария уровень достаточности капитала существенно - то есть ниже 2% - упал бы у 21 банка. По мнению Владимира Сафронова, наиболее значимым фактором являются кредитные риски: они принесут банкам 70-90% потерь. При реализации пессимистического варианта развития событий лицензий могут лишиться 12 банков, экстремального - 55. Однако, по мнению Сафронова, даже в самом плохом случае системного банковского кризиса не случится. "Стресс-тестирование - одна из процедур оценки рисков, которая проводится более или менее регулярно, - сказал ведущий эксперт фонда экономических исследований "Центр развития" Дмитрий Лепетиков. - Это не может быть связано с теперешним ростом курса доллара. Кроме того, в качестве изменяемого параметра может браться не только курс, но и цены на нефть (если в портфеле много акций нефтяных компаний) или стоимость корпоративных ценных бумаг". Банкам такое самостоятельное тестирование поможет определить величину собственных рисков. Однако лишь 38 банков из 200 крупнейших оценивают риски таким методом. Поэтому Банк России сейчас разрабатывает рекомендации по проведению стресс-тестирования банков и собирается выпустить их самое позднее к началу 2004г.
По материалам: РБК
Поделиться новостью
