187
Европейским банкам грозит дефицит капитала в 66 млрд евро - эксперты
— Мир
Европейские банки, включая таких крупных игроков отрасли, как Deutsche Bank AG и BNP Paribas SA, недокапитализированы, что мешает им внести существенный вклад в усиление темпов роста экономики в еврозоне и может оказаться серьезной проблемой в случае нового финансового кризиса.
Как сообщает агентство Bloomberg, аналитики Keefe, Bruyette & Woods Inc. и Датского института международных исследований оценили дефицит капитала 12 крупных банков в 66 млрд евро ($82 млрд). Это больше результата, полученного Европейским центральным банком (ЕЦБ) для всего банковского сектора еврозоны по итогам стресс-тестов в этом году.
Эксперты утверждают, что в стресс-тестах ЕЦБ были заметные изъяны, помешавшие центробанку адекватно оценить ситуацию. В своем исследовании они применили к банкам пороговые требования к финансовому левереджу, которые вступят в силу в 2015 году. По данным Центра европейских политических исследований в Брюсселе, Deutsche Bank и BNP Paribas смогут соблюсти эти требования, тогда как 28 других банков провалили данную проверку, хотя ранее успешно прошли предложенные ЕЦБ испытания.
Предполагается, что банки начнут отчитываться по новым правилам левереджа с 2015 года в информационных целях, в дополнение к системе оценки достаточности капитала с использованием активов, взвешенных по уровню риска. При этом параллельно будет происходить дальнейшее совершенствование надзорных правил. В итоге уровень левереджа для банков будет установлен на уровне минимум 3% и станет обязательным с 2018 года.
“Полагаться только на оценки рисковых активов недостаточно, поскольку в кризис всегда рушится тот сегмент, который мы считали безрисковым. ЕЦБ хотел выглядеть жестким, но при этом по политическим причинам не мог выставить крупные немецкие или французские банки как недокапитализированные”, – утверждает старший научный сотрудник датского института Якоб Вестергор.
ЕЦБ не учитывал левередж в своих стресс-тестах, поскольку эти расчеты пока не носят обязательный характер. Однако проверки ЦБ показали, что 14 банков, включая Deutsche Bank, недобирают минимальные 3%.
В 2012 году Банк Англии провел масштабное исследование 100 крупных банков мира и 8,5 тыс. банков США всех размеров, которое показало, что простой коэффициент левереджа позволяет эффективнее прогнозировать банковский коллапс, чем оценки с учетом всевозможных категорий риска. Однако сами банки утверждают, что такой подход излишне упрощает ситуацию.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
