187
Європейським банкам загрожує дефіцит капіталу в 66 млрд євро - експерти
— Світ
Європейські банки, включаючи таких великих гравців галузі, як Deutsche Bank AG і BNP Paribas SA, недокапіталізовані, що заважає їм внести істотний внесок у посилення темпів зростання економіки в єврозоні і може виявитися серйозною проблемою в разі нової фінансової кризи.
Як повідомляє агентство Bloomberg, аналітики Keefe, Bruyette & Woods Inc. і Датського інституту міжнародних досліджень оцінили дефіцит капіталу 12 великих банків у 66 млрд євро ($82 млрд). Це більше результату, отриманого Європейським центральним банком (ЄЦБ) для всього банківського сектора єврозони за підсумками стрес-тестів цього року.
Експерти стверджують, що в стрес-тестах ЄЦБ були помітні вади, що перешкодили центробанку адекватно оцінити ситуацію. У своєму дослідженні вони застосували до банків порогові вимоги до фінансового левереджа, які набудуть чинності в 2015 році. За даними Центру європейських політичних досліджень у Брюсселі, Deutsche Bank і BNP Paribas зможуть дотриматися ці вимоги, тоді як 28 інших банків провалили дану перевірку, хоча раніше успішно пройшли запропоновані ЄЦБ випробування.
Передбачається, що банки почнуть звітувати за новими правилами левереджа з 2015 року в інформаційних цілях, на додаток до системи оцінки достатності капіталу з використанням активів, зважених за рівнем ризику. При цьому паралельно відбуватиметься подальше вдосконалення наглядових правил. У результаті рівень левереджа для банків буде встановлений на рівні мінімум 3% і стане обов’язковим з 2018 року.
“Покладатися тільки на оцінки ризикових активів недостатньо, оскільки в кризу завжди валиться той сегмент, який ми вважали безризиковим. ЄЦБ хотів виглядати жорстким, але при цьому з політичних причин не міг виставити великі німецькі чи французькі банки як недокапіталізовані”, – стверджує старший науковий співробітник данського інституту Якоб Вестергор.
ЄЦБ не враховував левередж у своїх стрес-тестах, оскільки ці розрахунки поки не носять обов’язковий характер. Однак перевірки ЦБ показали, що 14 банків, включаючи Deutsche Bank, недобирають мінімальні 3%.
У 2012 році Банк Англії провів масштабне дослідження 100 великих банків світу і 8,5 тис. банків США всіх розмірів, яке показало, що простий коефіцієнт левереджа дозволяє ефективніше прогнозувати банківський колапс, ніж оцінки з урахуванням усіляких категорій ризику. Однак самі банки стверджують, що такий підхід надмірно спрощує ситуацію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
